SHOP

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +1

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +64

VRP (z-score) +49

Term slope -100

Vol-of-vol -8

IV3074,5%

HV30 c-c56,4%

VRP+18,1 (+1,0σ)

IV rank82

IV trendespansione

settore+4

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +49 (+0.98σ), slope -100, positioning +64, vol-of-vol -8 (+0.16σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 51

VolScore +8 (neutro) ma IV rank 82/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	98.0	wing -2σ	37g
vendi	put	135.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	205.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	240.0	wing +2σ	37g

credito688 $

max profitto688 $

max perdita3012 $

POP71%

ROC23%

pareggio128.1 · 211.9

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 56,2% · ±1σ 154–187 · ±2σ 139–206 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.82×	0.95×	0.60×	0.72×	0.71×	1.48×	0.69×	0.81×	1.09×	1.56×	1.17×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 153,8 (16Δ 155 · VAL 113 · −1σ 154) → venduta 152.5 · ala 145

Call zona protetta ≥ 190,0 (16Δ 190 · VAH 179 · +1σ 187) → venduta 190 · ala 200

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 152.5/190credito 221 $ pareggio 150,3 – 192,2 · perdita non limitata

iron condor 145/152.5/190/200 credito 135 $ perdita max 865 $ ROC 16% pareggio 151,2 – 191,3

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 98/135/205/240 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	210	+0,02	98%	+23,9%	+2,2	0,05	0,37	152%	57	0	VAH+1σ
call ala	205	+0,03	97%	+20,9%	+1,9	0,01	0,65	194%	195	0	VAH+1σ
call ala ▶ ala	200	+0,06	94%	+18,0%	+1,7	0,33	0,42	24%	144	0	VAH+1σ
call ala	197.5	+0,07	93%	+16,5%	+1,6	0,36	0,54	40%	50	0	VAH+1σ
call ala	195	+0,09	91%	+15,0%	+1,4	0,44	1,29	98%	254	0	VAH+1σ
call	192.5	+0,12	88%	+13,6%	+1,3	0,24	1,20	133%	199	0	VAH+1σ
call venduta ▶ venduta	190	+0,14	86%	+12,1%	+1,2	0,60	2,05	109%	587	0	VAH+1σ
call venduta	187.5	+0,18	82%	+10,6%	+1,0	0,66	1,77	91%	277	0	VAH+1σ
call venduta	185	+0,22	78%	+9,1%	+0,9	1,54	2,00	26%	598	0	VAH
call venduta	182.5	+0,27	73%	+7,7%	+0,8	1,59	2,89	58%	168	0	VAH
call venduta	180	+0,32	68%	+6,2%	+0,6	3,00	3,40	12%	377	0	VAH
call	177.5	+0,37	63%	+4,7%	+0,5	3,20	4,65	37%	54	0
call	175	+0,43	57%	+3,2%	+0,3	4,60	5,30	14%	304	0
call	172.5	+0,49	51%	+1,8%	+0,2	5,05	6,45	24%	138	0
call	170	+0,55	45%	+0,3%	+0,0	6,20	8,70	34%	346	0
prezzo 169,52
put	167.5	-0,39	61%	-1,2%	-0,1	4,10	6,25	42%	229	0
put	165	-0,33	67%	-2,7%	-0,3	3,40	4,55	29%	253	0
put venduta	162.5	-0,28	72%	-4,1%	-0,4	2,61	4,40	51%	372	0
put venduta	160	-0,23	77%	-5,6%	-0,6	2,10	2,78	28%	311	0
put venduta	157.5	-0,19	81%	-7,1%	-0,8	0,60	2,55	124%	464	0
put venduta	155	-0,15	85%	-8,6%	-0,9	1,20	1,50	22%	587	0
put ▶ venduta	152.5	-0,12	88%	-10,0%	-1,1	0,42	1,12	91%	381	0	−1σ
put ala	150	-0,09	91%	-11,5%	-1,3	0,64	0,81	23%	144	0	−1σ
put ala	149	-0,08	92%	-12,1%	-1,3	0,60	0,70	15%	529	0	−1σ
put ala	148	-0,07	93%	-12,7%	-1,4	0,43	0,74	53%	116	0	−1σ
put ala	147	-0,06	94%	-13,3%	-1,5	0,22	0,74	108%	37	0	−1σ
put ala	146	-0,06	94%	-13,9%	-1,5	0,29	0,58	67%	9	0	−1σ
put ala ▶ ala	145	-0,05	95%	-14,5%	-1,6	0,24	0,70	98%	112	0	−1σ
put ala	144	-0,04	96%	-15,1%	-1,7	—	0,92	—	159	0	−1σ
put ala	143	-0,04	96%	-15,6%	-1,7	—	0,92	—	34	0	−1σ
put ala	142	-0,03	97%	-16,2%	-1,8	0,13	0,32	84%	65	0	−1σ
put	141	-0,03	97%	-16,8%	-1,9	—	0,38	—	149	0	−1σ
put	140	-0,02	98%	-17,4%	-2,0	0,08	0,35	126%	270	0	−1σ
put	139	-0,02	98%	-18,0%	-2,0	—	0,48	—	57	0	−1σ
put	138	-0,02	98%	-18,6%	-2,1	—	0,33	—	39	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale