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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +1

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +64

VRP (z-score) +49

Term slope -100

Vol-of-vol -8

IV3074,5%

HV30 c-c56,4%

VRP+18,1 (+1,0σ)

IV rank82

IV trendespansione

settore+4

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +49 (+0.98σ), slope -100, positioning +64, vol-of-vol -8 (+0.16σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 51

VolScore +8 (neutro) ma IV rank 82/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	98.0	wing -2σ	37g
vendi	put	135.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	205.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	240.0	wing +2σ	37g

credito688 $

max profitto688 $

max perdita3012 $

POP71%

ROC23%

pareggio128.1 · 211.9

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 57,5% · ±1σ 128–225 · ±2σ 96–298 · catena del 19/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.82×	0.95×	0.60×	0.72×	0.71×	1.48×	0.69×	0.81×	1.09×	1.56×	1.17×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 105,0 (16Δ 135 · muro OI 105 · VAL 113 · −1σ 128) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 240,0 (16Δ 240 · VAH 179 · +1σ 225) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 98/135/205/240 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	240	+0,15	85%	+41,6%	+1,2	1,62	4,00	85%	—	—	VAH+1σ
call venduta	230	+0,19	81%	+35,7%	+1,1	3,25	5,00	42%	906	—	VAH+1σ
call venduta	220	+0,23	77%	+29,8%	+0,9	5,05	5,80	14%	1.535	—	VAH
call venduta	210	+0,29	71%	+23,9%	+0,8	6,10	8,05	28%	1.018	—	VAH
call	200	+0,35	65%	+18,0%	+0,6	8,15	10,15	22%	3.394	—	VAH
call	195	+0,39	61%	+15,0%	+0,5	9,65	12,40	25%	761	—	VAH
call	190	+0,42	58%	+12,1%	+0,4	11,10	14,30	25%	1.665	—	VAH
call	185	+0,46	54%	+9,1%	+0,3	12,70	15,85	22%	4.749	—	VAH
call	180	+0,50	50%	+6,2%	+0,2	15,25	17,80	15%	1.353	—	VAH
call	175	+0,54	46%	+3,2%	+0,1	17,45	19,30	10%	3.585	—
call	170	+0,58	42%	+0,3%	+0,0	19,15	22,25	15%	1.648	—
prezzo 169,52
put	165	-0,38	62%	-2,7%	-0,1	15,00	16,00	6%	191	—
put	160	-0,34	66%	-5,6%	-0,2	11,50	14,50	23%	400	—
put venduta	155	-0,30	70%	-8,6%	-0,3	10,05	12,70	23%	779	—
put venduta	150	-0,26	74%	-11,5%	-0,4	7,65	10,65	33%	1.791	—
put venduta	145	-0,23	77%	-14,5%	-0,6	5,90	9,10	43%	2.752	—
put venduta	140	-0,19	81%	-17,4%	-0,7	5,80	7,25	22%	1.326	—
put venduta	135	-0,16	84%	-20,4%	-0,8	4,25	6,35	40%	982	—
put	130	-0,14	86%	-23,3%	-0,9	2,55	5,15	68%	2.807	—
put ala	125	-0,11	89%	-26,3%	-1,1	2,99	3,15	5%	2.027	—	−1σ
put ala	120	-0,09	91%	-29,2%	-1,2	1,61	3,20	66%	3.123	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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