Spot 126.60
· 162 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 06:57 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 16.10 | 16.90 | 16.50 | +0.59 | 57.6% | 125 | 57.6% | -0.41 | 13.73 | 13.00 | 14.45 | — |
| — | 13.85 | 14.70 | 14.28 | — | — | 130 | — | — | 16.62 | 15.60 | 17.65 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.