Spot 126.60
· 162 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 06:57 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 17.50 | 18.85 | 18.18 | +0.60 | 55.1% | 125 | 55.1% | -0.40 | 14.68 | 13.35 | 16.00 | — |
| — | 15.40 | 16.20 | 15.80 | — | — | 130 | — | — | 17.27 | 16.10 | 18.45 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.