ABBV

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +36

VRP (z-score) +86

Term slope -94

Vol-of-vol +10

IV3031,3%

HV30 c-c20,2%

VRP+11,0 (+1,7σ)

IV rank68

IV trendespansione

settore+14

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +86 (+1.73σ), slope -94, positioning +36, vol-of-vol +10 (-0.20σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 86

Earnings tra 10 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	250.0	wing -2σ	15g
vendi	put	270.0	-1σ (OTM)	15g
vendi	call	305.0	+1σ (OTM)	15g
compra	call	320.0	wing +2σ	15g

credito288 $

max profitto288 $

max perdita1712 $

POP74%

ROC17%

pareggio267.1 · 307.9

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 36,7% · ±1σ 268–304 · ±2σ 251–324 · catena del 19/10 ⚠ earnings 30/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.78×	1.09×	1.41×	1.11×	0.98×	1.28×	1.49×	1.44×	2.07×	1.41×	1.60×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 265,0 (16Δ 265 · VAL 219 · −1σ 268) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 304,2 (16Δ 302 · +1σ 304) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 250/270/305/320 a ~15 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	335	+0,00	100%	+17,4%	+2,5	—	0,40	—	1	—	+1σ
call	330	+0,01	99%	+15,6%	+2,3	—	0,45	—	—	—	+1σ
call	325	+0,01	99%	+13,9%	+2,0	0,01	0,41	190%	—	—	+1σ
call	320	+0,03	97%	+12,1%	+1,8	—	0,61	—	34	0	+1σ
call ala	315	+0,05	95%	+10,4%	+1,5	—	0,79	—	15	0	+1σ
call	310	—	—	+8,6%	+1,3	0,20	0,80	120%	103	0	+1σ
call	307.5	—	—	+7,7%	+1,2	0,17	1,10	146%	31	0	+1σ
call	305	+0,12	88%	+6,9%	+1,0	0,82	1,57	63%	128	0	+1σ
call venduta	302.5	+0,15	85%	+6,0%	+0,9	1,08	1,70	45%	3	0
call venduta	300	+0,19	81%	+5,1%	+0,8	1,01	2,00	66%	202	0
call venduta	297.5	+0,23	77%	+4,2%	+0,6	1,47	3,40	79%	42	0
call venduta	295	+0,27	73%	+3,4%	+0,5	1,59	4,00	86%	226	0
call venduta	292.5	+0,31	69%	+2,5%	+0,4	2,68	5,00	60%	23	0
call	290	+0,37	63%	+1,6%	+0,2	3,25	5,30	48%	308	0
call	287.5	+0,42	58%	+0,7%	+0,1	4,25	6,10	36%	44	0
prezzo 285,42
put	285	-0,53	47%	-0,1%	-0,0	7,20	9,40	27%	40	0
put	282.5	-0,47	53%	-1,0%	-0,2	6,15	7,05	14%	7	0
put	280	-0,42	58%	-1,9%	-0,3	5,15	6,05	16%	71	0
put	277.5	-0,36	64%	-2,8%	-0,4	4,25	5,10	18%	30	0
put venduta	275	-0,31	69%	-3,7%	-0,6	2,78	4,05	37%	86	0
put venduta	272.5	-0,27	73%	-4,5%	-0,7	2,52	3,35	28%	22	0
put venduta	270	-0,22	78%	-5,4%	-0,9	2,13	2,70	24%	103	0
put venduta	267.5	-0,18	82%	-6,3%	-1,0	1,47	2,18	39%	34	0	−1σ
put venduta	265	-0,15	85%	-7,2%	-1,2	1,15	1,88	48%	69	0	−1σ
put	262.5	-0,12	88%	-8,0%	-1,3	0,81	1,36	51%	12	0	−1σ
put ala	260	-0,10	90%	-8,9%	-1,5	0,69	0,98	35%	147	0	−1σ
put ala	257.5	-0,08	92%	-9,8%	-1,6	0,25	1,07	124%	4	0	−1σ
put ala	255	-0,06	94%	-10,7%	-1,8	0,40	0,66	49%	57	0	−1σ
put	252.5	—	—	-11,5%	-1,9	0,03	0,65	182%	2	+2	−1σ
put	250	—	—	-12,4%	-2,1	0,32	0,40	22%	133	0	−1σ
put	245	—	—	-14,2%	-2,4	0,05	0,35	150%	79	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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