ABBV

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +36

VRP (z-score) +86

Term slope -94

Vol-of-vol +10

IV3031,3%

HV30 c-c20,2%

VRP+11,0 (+1,7σ)

IV rank68

IV trendespansione

settore+14

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +86 (+1.73σ), slope -94, positioning +36, vol-of-vol +10 (-0.20σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 86

Earnings tra 10 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	250.0	wing -2σ	15g
vendi	put	270.0	-1σ (OTM)	15g
vendi	call	305.0	+1σ (OTM)	15g
compra	call	320.0	wing +2σ	15g

credito288 $

max profitto288 $

max perdita1712 $

POP74%

ROC17%

pareggio267.1 · 307.9

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 26,7% · ±1σ 250–325 · ±2σ 220–371 · catena del 19/10 ⚠ earnings 30/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.78×	1.09×	1.41×	1.11×	0.98×	1.28×	1.49×	1.44×	2.07×	1.41×	1.60×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 250,0 (16Δ 250 · VAL 219 · −1σ 250) → venduta 250 · ala 220

Call zona protetta ≥ 330,0 (16Δ 330 · muro OI 300 · +1σ 325) → venduta 330 · ala 350

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 250/330credito 624 $ pareggio 243,8 – 336,2 · perdita non limitata

iron condor 220/250/330/350 credito 431 $ perdita max 2569 $ ROC 17% pareggio 245,7 – 334,3

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 250/270/305/320 a ~15 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	380	+0,02	98%	+33,1%	+2,2	0,03	0,69	183%	10	—	muro OI+1σ
call ala	370	+0,03	97%	+29,6%	+2,0	—	1,33	—	4	—	muro OI+1σ
call ala	360	+0,05	95%	+26,1%	+1,8	0,27	0,75	94%	95	—	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	350	+0,07	93%	+22,6%	+1,6	0,79	1,30	49%	227	—	muro OI+1σ
call ala	340	+0,10	90%	+19,1%	+1,3	1,34	1,75	27%	103	—	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	330	+0,14	86%	+15,6%	+1,1	1,76	2,70	42%	247	—	muro OI+1σ
call venduta	320	+0,21	79%	+12,1%	+0,9	3,60	4,10	13%	1.318	—	muro OI
call venduta	310	+0,29	71%	+8,6%	+0,6	5,35	6,30	16%	1.270	—	muro OI
call	300	+0,38	62%	+5,1%	+0,4	8,25	9,60	15%	5.186	—	muro OI
call	290	+0,48	52%	+1,6%	+0,1	11,90	13,65	14%	1.559	—
prezzo 285,42
put	280	-0,42	58%	-1,9%	-0,1	12,10	13,65	12%	302	—
put	270	-0,32	68%	-5,4%	-0,4	8,10	8,95	10%	572	—
put venduta	260	-0,23	77%	-8,9%	-0,7	5,50	6,10	10%	919	—
put venduta ▶ venduta	250	-0,16	84%	-12,4%	-1,0	3,05	4,55	39%	1.912	—	−1σ
put ala	240	-0,11	89%	-15,9%	-1,3	2,00	2,55	24%	2.167	—	−1σ
put ala	230	-0,07	93%	-19,4%	-1,6	0,92	1,98	73%	1.496	—	−1σ
put ala ▶ ala	220	-0,04	96%	-22,9%	-2,0	0,75	1,19	45%	1.873	—	−1σ
put	210	-0,03	97%	-26,4%	-2,3	0,50	0,83	50%	3.118	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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