ABBV

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+15 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +36

VRP (z-score) +86

Term slope -94

Vol-of-vol +10

IV3031,3%

HV30 c-c20,2%

VRP+11,0 (+1,7σ)

IV rank68

IV trendespansione

settore+14

VolScore +15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +86 (+1.73σ), slope -94, positioning +36, vol-of-vol +10 (-0.20σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 86

Earnings tra 10 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	250.0	wing -2σ	15g
vendi	put	270.0	-1σ (OTM)	15g
vendi	call	305.0	+1σ (OTM)	15g
compra	call	320.0	wing +2σ	15g

credito288 $

max profitto288 $

max perdita1712 $

POP74%

ROC17%

pareggio267.1 · 307.9

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 29,2% · ±1σ 262–311 · ±2σ 240–339 · catena del 19/10 ⚠ earnings 30/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.78×	1.09×	1.41×	1.11×	0.98×	1.28×	1.49×	1.44×	2.07×	1.41×	1.60×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 260,0 (16Δ 260 · VAL 219 · −1σ 262) → venduta 260 · ala 240

Call zona protetta ≥ 311,2 (16Δ 310 · muro OI 290 · +1σ 311) → venduta 320 · ala 330

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 260/320credito 323 $ pareggio 256,8 – 323,2 · perdita non limitata

iron condor 240/260/320/330 credito 220 $ perdita max 1780 $ ROC 12% pareggio 257,8 – 322,2

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 250/270/305/320 a ~15 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	335	+0,03	97%	+17,4%	+1,9	—	0,81	—	—	—	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	330	+0,04	96%	+15,6%	+1,7	0,01	0,58	193%	118	+116	muro OI+1σ
call ala	325	+0,06	94%	+13,9%	+1,5	0,13	0,85	147%	—	—	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	320	+0,08	92%	+12,1%	+1,3	0,60	1,04	54%	982	+932	muro OI+1σ
call	315	+0,11	89%	+10,4%	+1,1	0,88	1,54	55%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	310	+0,16	84%	+8,6%	+1,0	1,43	2,12	39%	738	+614	muro OI
call venduta	307.5	+0,18	82%	+7,7%	+0,9	1,96	2,84	37%	—	—	muro OI
call venduta	305	+0,21	79%	+6,9%	+0,8	1,60	3,25	68%	—	—	muro OI
call venduta	302.5	+0,24	76%	+6,0%	+0,7	2,76	5,25	62%	—	—	muro OI
call venduta	300	+0,27	73%	+5,1%	+0,6	3,25	4,30	28%	2.889	+2752	muro OI
call venduta	297.5	+0,30	70%	+4,2%	+0,5	4,30	6,40	39%	—	—	muro OI
call	295	—	—	+3,4%	+0,4	5,10	6,70	27%	—	—	muro OI
call	292.5	+0,38	62%	+2,5%	+0,3	4,85	8,05	50%	—	—	muro OI
call	290	+0,42	58%	+1,6%	+0,2	6,70	7,75	15%	8.776	+8578	muro OI
call	287.5	+0,46	54%	+0,7%	+0,1	7,20	9,55	28%	—	—
prezzo 285,42
put	285	-0,50	50%	-0,1%	-0,0	9,40	11,70	22%	—	—
put	282.5	-0,46	54%	-1,0%	-0,1	8,85	10,45	17%	—	—
put	280	-0,42	58%	-1,9%	-0,2	7,85	9,10	15%	169	+156
put	277.5	-0,38	62%	-2,8%	-0,3	5,65	8,30	38%	—	—
put	275	-0,35	65%	-3,7%	-0,4	5,50	7,20	27%	—	—
put venduta	272.5	-0,31	69%	-4,5%	-0,5	4,75	6,85	36%	—	—
put venduta	270	-0,28	72%	-5,4%	-0,6	4,05	5,20	25%	701	+545
put venduta	267.5	-0,24	76%	-6,3%	-0,8	3,35	5,20	43%	—	—
put venduta	265	-0,22	78%	-7,2%	-0,9	3,00	3,80	24%	—	—
put venduta	262.5	-0,19	81%	-8,0%	-1,0	2,29	3,15	32%	—	—
put venduta ▶ venduta	260	-0,17	83%	-8,9%	-1,1	1,89	2,59	31%	1.097	+1080	−1σ
put	255	-0,12	88%	-10,7%	-1,3	1,40	1,95	33%	—	—	−1σ
put ala	250	-0,09	91%	-12,4%	-1,5	1,05	1,25	17%	1.243	+1254	−1σ
put ala	245	-0,07	93%	-14,2%	-1,8	0,37	1,36	114%	—	—	−1σ
put ala ▶ ala	240	-0,05	95%	-15,9%	-2,0	0,45	0,62	32%	2.258	+2261	−1σ
put	230	-0,02	98%	-19,4%	-2,5	0,17	0,33	64%	2.277	+2297	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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