ABNB

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-10 Condizioni neutrali ieri -10

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +22

VRP (z-score) +44

Term slope -100

Vol-of-vol -34

IV3045,2%

HV30 c-c37,8%

VRP+7,5 (+0,9σ)

IV rank61

IV trendespansione

settore+0

VolScore -10: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +44 (+0.88σ), slope -100, positioning +22, vol-of-vol -34 (+0.69σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -10 (neutro) ma IV rank 61/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	130.0	wing -2σ	37g
vendi	put	152.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	195.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	217.5	wing +2σ	37g

credito461 $

max profitto461 $

max perdita1789 $

POP70%

ROC26%

pareggio147.9 · 199.6

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 34,9% · ±1σ 163–185 · ±2σ 154–196 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.61×	0.66×	0.50×	0.69×	0.44×	0.90×	0.52×	0.89×	1.19×	0.73×	0.86×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 163,5 (16Δ 165 · VAL 142 · −1σ 163) → venduta 150 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 187,5 (16Δ 188 · muro OI 178 · VAH 190 · +1σ 185) → venduta 195 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 150/195credito 26 $ pareggio 149,7 – 195,3 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 130/152/195/217 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	200	+0,03	97%	+15,1%	+2,3	—	0,56	—	24	0	muro OIVAH+1σ
call ala	197.5	+0,04	96%	+13,7%	+2,1	—	1,15	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	195	+0,05	95%	+12,3%	+1,9	0,10	0,25	86%	358	0	muro OIVAH+1σ
call ala	192.5	+0,07	93%	+10,8%	+1,7	—	0,65	—	8	0	muro OIVAH+1σ
call ala	190	+0,10	90%	+9,4%	+1,5	—	0,96	—	56	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	187.5	+0,15	85%	+7,9%	+1,3	0,08	1,46	179%	5	0	muro OI+1σ
call venduta	185	+0,20	80%	+6,5%	+1,0	0,84	1,15	31%	32	0	muro OI+1σ
call venduta	182.5	+0,27	73%	+5,1%	+0,8	0,47	2,22	130%	17	0	muro OI
call	180	+0,35	65%	+3,6%	+0,6	2,03	2,75	30%	188	0	muro OI
call	177.5	+0,44	56%	+2,2%	+0,4	2,55	3,55	33%	815	0	muro OI
call	175	+0,54	46%	+0,7%	+0,1	4,25	4,75	11%	277	0
prezzo 173,70
put	172.5	-0,37	63%	-0,7%	-0,1	1,78	3,05	53%	25	0
put venduta	170	-0,29	71%	-2,1%	-0,4	1,00	2,47	85%	29	0
put venduta	167.5	-0,21	79%	-3,6%	-0,6	0,11	1,86	178%	47	0
put venduta	165	-0,16	84%	-5,0%	-0,8	0,77	1,05	31%	28	0
put	162.5	-0,11	89%	-6,4%	-1,1	—	1,96	—	43	0	−1σ
put ala	160	-0,08	92%	-7,9%	-1,4	—	0,85	—	51	0	−1σ
put ala	157.5	-0,05	95%	-9,3%	-1,6	0,01	0,59	193%	13	0	−1σ
put ala	155	-0,03	97%	-10,8%	-1,9	—	0,67	—	97	0	−1σ
put	152.5	-0,02	98%	-12,2%	-2,1	—	0,40	—	86	0	−1σ
put ▶ venduta	150	-0,02	98%	-13,6%	-2,4	0,01	0,24	184%	244	0	−1σ
put	149	-0,01	99%	-14,2%	-2,5	—	0,14	—	79	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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