ABNB

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-10 Condizioni neutrali ieri -10

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +22

VRP (z-score) +44

Term slope -100

Vol-of-vol -34

IV3045,2%

HV30 c-c37,8%

VRP+7,5 (+0,9σ)

IV rank61

IV trendespansione

settore+0

VolScore -10: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +44 (+0.88σ), slope -100, positioning +22, vol-of-vol -34 (+0.69σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -10 (neutro) ma IV rank 61/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	130.0	wing -2σ	37g
vendi	put	152.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	195.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	217.5	wing +2σ	37g

credito461 $

max profitto461 $

max perdita1789 $

POP70%

ROC26%

pareggio147.9 · 199.6

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 36,6% · ±1σ 145–208 · ±2σ 121–249 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.61×	0.66×	0.50×	0.69×	0.44×	0.90×	0.52×	0.89×	1.19×	0.73×	0.86×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 145,1 (16Δ 150 · VAL 142 · −1σ 145) → venduta 145 · ala 130

Call zona protetta ≥ 207,9 (VAH 190 · +1σ 208) → venduta 240 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 145/240credito 338 $ pareggio 141,6 – 243,4 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 130/152/195/217 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	250	—	—	+43,9%	+2,0	—	1,22	—	—	—	VAH+1σ
call ala ▶ venduta	240	+0,05	95%	+38,2%	+1,8	0,10	1,01	164%	770	—	VAH+1σ
call	230	—	—	+32,4%	+1,6	0,19	1,88	163%	1.275	—	VAH+1σ
call	220	—	—	+26,7%	+1,3	0,52	2,05	119%	1.230	—	VAH+1σ
call	210	—	—	+20,9%	+1,1	2,50	3,00	18%	2.137	—	VAH+1σ
call	200	—	—	+15,1%	+0,8	4,15	5,30	24%	1.367	—	VAH
call	195	+0,32	68%	+12,3%	+0,6	4,20	7,80	60%	748	—	VAH
call	190	+0,38	62%	+9,4%	+0,5	7,30	7,80	7%	1.813	—	VAH
call	185	—	—	+6,5%	+0,4	7,45	11,00	38%	2.269	—
call	180	+0,50	50%	+3,6%	+0,2	10,45	12,00	14%	1.597	—
call	175	+0,57	43%	+0,7%	+0,0	12,65	14,80	16%	3.145	—
prezzo 173,70
put	170	-0,38	62%	-2,1%	-0,1	9,05	9,40	4%	157	—
put venduta	165	-0,32	68%	-5,0%	-0,3	7,00	7,45	6%	353	—
put venduta	160	-0,26	74%	-7,9%	-0,5	4,85	7,30	40%	733	—
put venduta	155	-0,21	79%	-10,8%	-0,6	3,05	5,20	52%	291	—
put venduta	150	-0,17	83%	-13,6%	-0,8	2,24	4,25	62%	1.249	—
put ▶ venduta	145	-0,13	87%	-16,5%	-1,0	1,48	3,40	79%	1.498	—	−1σ
put ala	140	-0,10	90%	-19,4%	-1,2	1,11	2,18	65%	2.429	—	VAL−1σ
put ala	135	-0,07	93%	-22,3%	-1,4	0,40	1,87	130%	2.819	—	VAL−1σ
put ala ▶ ala	130	-0,05	95%	-25,2%	-1,6	0,80	1,50	61%	1.243	—	VAL−1σ
put ala	125	-0,04	96%	-28,0%	-1,8	0,04	1,23	187%	3.945	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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