ABNB

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-10 Condizioni neutrali ieri -10

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +22

VRP (z-score) +44

Term slope -100

Vol-of-vol -34

IV3045,2%

HV30 c-c37,8%

VRP+7,5 (+0,9σ)

IV rank61

IV trendespansione

settore+0

VolScore -10: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +44 (+0.88σ), slope -100, positioning +22, vol-of-vol -34 (+0.69σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -10 (neutro) ma IV rank 61/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	130.0	wing -2σ	37g
vendi	put	152.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	195.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	217.5	wing +2σ	37g

credito461 $

max profitto461 $

max perdita1789 $

POP70%

ROC26%

pareggio147.9 · 199.6

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 43,4% · ±1σ 153–198 · ±2σ 134–225 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.61×	0.66×	0.50×	0.69×	0.44×	0.90×	0.52×	0.89×	1.19×	0.73×	0.86×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 150,0 (16Δ 155 · muro OI 150 · VAL 142 · −1σ 153) → venduta 150 · ala 145

Call zona protetta ≥ 200,0 (16Δ 200 · muro OI 190 · VAH 190 · +1σ 198) → venduta 200 · ala 210

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 150/200credito 303 $ pareggio 147,0 – 203,0 · perdita non limitata

iron condor 145/150/200/210 credito 159 $ perdita max 841 $ ROC 19% pareggio 148,4 – 201,6

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 130/152/195/217 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	210	+0,08	92%	+20,9%	+1,5	0,09	1,10	170%	405	—	muro OIVAH+1σ
call	205	+0,12	88%	+18,0%	+1,3	1,09	1,48	30%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	200	+0,17	83%	+15,1%	+1,1	1,10	1,90	53%	545	+510	muro OIVAH+1σ
call venduta	197.5	+0,19	81%	+13,7%	+1,0	1,06	4,00	116%	—	—	muro OIVAH
call venduta	195	+0,22	78%	+12,3%	+0,9	2,35	2,90	21%	301	+287	muro OIVAH
call venduta	192.5	+0,26	74%	+10,8%	+0,8	1,45	5,00	110%	—	—	muro OIVAH
call venduta	190	+0,29	71%	+9,4%	+0,7	3,20	4,00	22%	1.741	+1732	muro OIVAH
call	187.5	+0,33	67%	+7,9%	+0,6	3,00	6,30	71%	—	—
call	185	+0,37	63%	+6,5%	+0,5	4,85	5,50	13%	413	+391
call	182.5	+0,41	59%	+5,1%	+0,4	4,45	8,00	57%	—	—
call	180	+0,46	54%	+3,6%	+0,3	5,75	8,30	36%	702	+667
call	177.5	+0,50	50%	+2,2%	+0,2	6,65	10,10	41%	—	—
call	175	+0,55	45%	+0,7%	+0,1	8,25	10,50	24%	719	+713
prezzo 173,70
put	172.5	-0,41	59%	-0,7%	-0,1	6,25	8,35	29%	—	—
put	170	-0,37	63%	-2,1%	-0,2	5,00	7,40	39%	226	+218
put	167.5	-0,33	67%	-3,6%	-0,3	4,70	6,00	24%	—	—
put venduta	165	-0,29	71%	-5,0%	-0,4	4,30	4,65	8%	288	+272
put venduta	162.5	-0,25	75%	-6,4%	-0,5	2,01	5,50	93%	—	—
put venduta	160	-0,22	78%	-7,9%	-0,6	1,98	4,50	78%	654	+629
put venduta	157.5	-0,18	82%	-9,3%	-0,8	0,74	4,35	142%	—	—
put venduta	155	-0,16	84%	-10,8%	-0,9	1,62	2,61	47%	209	+210
put	152.5	-0,13	87%	-12,2%	-1,0	0,77	2,58	108%	—	—	−1σ
put ala ▶ venduta	150	-0,11	89%	-13,6%	-1,1	0,95	1,94	69%	798	+774	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	145	-0,07	93%	-16,5%	-1,4	0,80	0,88	10%	623	+630	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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