ABT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+14 Condizioni neutrali ieri +15

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +56

VRP (z-score) +61

Term slope -100

Vol-of-vol +26

IV3032,8%

HV30 c-c21,2%

VRP+11,7 (+1,2σ)

IV rank78

IV trendstabile

settore+15

VolScore +14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +61 (+1.23σ), slope -100, positioning +56, vol-of-vol +26 (-0.52σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 84

Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	97.0	wing -2σ	10g
vendi	put	100.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	107.5	+1σ (OTM)	10g
compra	call	112.5	wing +2σ	10g

credito134 $

max profitto134 $

max perdita366 $

POP63%

ROC37%

pareggio98.7 · 108.8

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 31,9% · ±1σ 95–115 · ±2σ 87–127 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.09×	0.95×	1.06×	0.83×	0.99×	0.84×	1.33×	0.87×	1.43×	1.14×	1.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 95,0 (muro OI 95 · VAL 84 · −1σ 95) → venduta 90 · ala 85

Call zona protetta ≥ 125,0 (16Δ 115 · muro OI 125 · +1σ 115) → venduta 125 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 90/125credito 49 $ pareggio 89,5 – 125,5 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 97/100/107/112 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ venduta	125	+0,04	96%	+19,2%	+1,9	0,10	0,45	127%	6.162	+6162	muro OI+1σ
call ala	120	+0,09	91%	+14,4%	+1,4	0,25	0,60	82%	2.934	+2866	+1σ
call	119	—	—	+13,5%	+1,3	0,25	0,50	67%	—	—	+1σ
call	118	—	—	+12,5%	+1,2	0,35	0,80	78%	—	—	+1σ
call	117	—	—	+11,5%	+1,2	0,35	0,90	88%	—	—	+1σ
call	116	—	—	+10,6%	+1,1	0,55	0,80	37%	—	—	+1σ
call venduta	115	+0,18	82%	+9,6%	+1,0	0,55	0,90	48%	2.097	+1957
call	114	—	—	+8,7%	+0,9	0,80	1,05	27%	—	—
call	113	—	—	+7,7%	+0,8	0,60	1,60	91%	—	—
call	112	—	—	+6,8%	+0,7	1,15	1,40	20%	—	—
call	111	—	—	+5,8%	+0,6	1,40	1,75	22%	—	—
call	110	+0,34	66%	+4,9%	+0,5	1,65	1,90	14%	4.794	+4647
call	109	—	—	+3,9%	+0,4	1,70	2,20	26%	—	—
call	108	—	—	+3,0%	+0,3	2,25	2,55	12%	—	—
call	107	—	—	+2,0%	+0,2	2,60	3,10	18%	—	—
call	106	—	—	+1,1%	+0,1	3,10	3,40	9%	—	—
call	105	+0,53	47%	+0,1%	+0,0	3,50	3,90	11%	2.903	+2419
prezzo 104,89
put	104	—	—	-0,8%	-0,1	3,40	3,90	14%	—	—
put	103	—	—	-1,8%	-0,2	3,10	3,50	12%	—	—
put	102	—	—	-2,8%	-0,3	2,80	2,95	5%	—	—
put	101	—	—	-3,7%	-0,4	2,35	2,60	10%	—	—
put venduta	100	-0,28	72%	-4,7%	-0,5	2,05	2,25	9%	979	+872
put	99	—	—	-5,6%	-0,6	1,70	2,35	32%	—	—
put	98	—	—	-6,6%	-0,7	1,05	1,85	55%	—	—
put	97.5	—	—	-7,0%	-0,8	1,30	1,55	18%	567	+572
put	97	—	—	-7,5%	-0,8	1,20	1,85	43%	—	—
put	96	—	—	-8,5%	-0,9	1,00	1,65	49%	—	—
put	95	—	—	-9,4%	-1,0	0,80	1,00	22%	2.860	+2866	muro OI−1σ
put	94	—	—	-10,4%	-1,2	0,70	0,95	30%	—	—	muro OI−1σ
put	93	—	—	-11,3%	-1,3	0,45	0,95	71%	—	—	muro OI−1σ
put	92.5	—	—	-11,8%	-1,3	0,55	0,75	31%	800	+812	muro OI−1σ
put	92	—	—	-12,3%	-1,4	0,15	1,05	150%	—	—	muro OI−1σ
put ala ▶ venduta	90	-0,06	94%	-14,2%	-1,6	0,30	0,50	50%	707	+707	muro OI−1σ
put	87.5	—	—	-16,6%	-1,9	0,20	0,60	100%	577	+606	muro OI−1σ
put ▶ ala	85	-0,02	98%	-19,0%	-2,2	0,10	0,25	86%	815	+814	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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