ABT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+14 Condizioni neutrali ieri +15

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +56

VRP (z-score) +61

Term slope -100

Vol-of-vol +26

IV3032,8%

HV30 c-c21,2%

VRP+11,7 (+1,2σ)

IV rank78

IV trendstabile

settore+15

VolScore +14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +61 (+1.23σ), slope -100, positioning +56, vol-of-vol +26 (-0.52σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 84

Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	97.0	wing -2σ	10g
vendi	put	100.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	107.5	+1σ (OTM)	10g
compra	call	112.5	wing +2σ	10g

credito134 $

max profitto134 $

max perdita366 $

POP63%

ROC37%

pareggio98.7 · 108.8

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 28,3% · ±1σ 91–121 · ±2σ 79–138 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.09×	0.95×	1.06×	0.83×	0.99×	0.84×	1.33×	0.87×	1.43×	1.14×	1.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 91,3 (16Δ 92 · VAL 84 · −1σ 91) → venduta 90 · ala 82.5

Call zona protetta ≥ 135,0 (16Δ 125 · muro OI 135 · +1σ 121) → venduta 135 · ala 140

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 90/135credito 145 $ pareggio 88,5 – 136,5 · perdita non limitata

iron condor 82.5/90/135/140 credito 85 $ perdita max 665 $ ROC 13% pareggio 89,2 – 135,8

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 97/100/107/112 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	150	+0,02	98%	+43,0%	+2,6	—	0,25	—	—	—	muro OI+1σ
call	145	+0,02	98%	+38,2%	+2,3	—	0,30	—	372	—	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	140	+0,04	96%	+33,5%	+2,1	0,05	0,30	143%	1.828	—	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	135	+0,05	95%	+28,7%	+1,8	0,10	0,45	127%	3.672	—	muro OI+1σ
call ala	130	+0,08	92%	+23,9%	+1,5	0,30	0,65	74%	1.153	—	+1σ
call	125	+0,13	87%	+19,2%	+1,3	0,65	0,80	21%	1.534	—	+1σ
call venduta	120	+0,20	80%	+14,4%	+1,0	1,20	1,35	12%	2.844	—
call venduta	115	+0,30	70%	+9,6%	+0,7	1,85	2,30	22%	3.210	—
call	110	+0,42	58%	+4,9%	+0,3	3,50	3,80	8%	2.196	—
call	105	+0,55	45%	+0,1%	+0,0	4,60	5,90	25%	2.996	—
prezzo 104,89
put	100	-0,32	68%	-4,7%	-0,3	3,50	3,80	8%	1.622	—
put venduta	97.5	-0,26	74%	-7,0%	-0,5	2,80	2,95	5%	653	—
put venduta	95	-0,21	79%	-9,4%	-0,7	2,00	2,25	12%	933	—
put venduta	92.5	-0,16	84%	-11,8%	-0,9	1,60	1,70	6%	280	—
put ▶ venduta	90	-0,12	88%	-14,2%	-1,1	0,75	1,30	54%	1.170	—	−1σ
put ala	87.5	-0,09	91%	-16,6%	-1,3	0,75	1,30	54%	350	—	−1σ
put ala	85	-0,07	93%	-19,0%	-1,5	0,50	0,90	57%	1.296	—	−1σ
put ala ▶ ala	82.5	-0,05	95%	-21,3%	-1,7	0,20	0,60	100%	447	—	VAL−1σ
put ala	80	-0,04	96%	-23,7%	-2,0	0,15	0,45	100%	1.563	—	VAL−1σ
put	77.5	-0,03	97%	-26,1%	-2,2	—	0,40	—	1.323	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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