ABT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+14 Condizioni neutrali ieri +15

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +56

VRP (z-score) +61

Term slope -100

Vol-of-vol +26

IV3032,8%

HV30 c-c21,2%

VRP+11,7 (+1,2σ)

IV rank78

IV trendstabile

settore+15

VolScore +14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +61 (+1.23σ), slope -100, positioning +56, vol-of-vol +26 (-0.52σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 84

Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	97.0	wing -2σ	10g
vendi	put	100.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	107.5	+1σ (OTM)	10g
compra	call	112.5	wing +2σ	10g

credito134 $

max profitto134 $

max perdita366 $

POP63%

ROC37%

pareggio98.7 · 108.8

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 44,7% · ±1σ 97–113 · ±2σ 90–123 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.09×	0.95×	1.06×	0.83×	0.99×	0.84×	1.33×	0.87×	1.43×	1.14×	1.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 93,0 (16Δ 97 · muro OI 93 · VAL 84 · −1σ 97) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 116,0 (16Δ 113 · muro OI 116 · +1σ 113) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 97/100/107/112 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	125	—	—	+19,2%	+2,3	—	0,70	—	—	—	muro OI+1σ
call	120	—	—	+14,4%	+1,7	—	0,70	—	2	—	muro OI+1σ
call	119	—	—	+13,5%	+1,6	0,05	1,00	181%	1	—	muro OI+1σ
call	118	—	—	+12,5%	+1,5	0,15	0,30	67%	11	0	muro OI+1σ
call ala	117	+0,07	93%	+11,5%	+1,4	0,15	0,40	91%	5	0	muro OI+1σ
call	116	—	—	+10,6%	+1,3	0,20	0,45	77%	1.002	0	muro OI+1σ
call	115	+0,11	89%	+9,6%	+1,2	0,25	0,50	67%	81	0	+1σ
call	114	+0,14	86%	+8,7%	+1,1	0,30	0,60	67%	40	0	+1σ
call venduta	113	+0,17	83%	+7,7%	+1,0	0,50	0,85	52%	258	0
call venduta	112	+0,20	80%	+6,8%	+0,8	0,60	1,10	59%	47	0
call venduta	111	+0,24	76%	+5,8%	+0,7	0,30	1,90	145%	259	0
call venduta	110	+0,28	72%	+4,9%	+0,6	1,00	1,20	18%	422	0
call	109	+0,32	68%	+3,9%	+0,5	1,20	1,45	19%	43	0
call	108	+0,37	63%	+3,0%	+0,4	1,50	2,00	29%	153	0
call	107	+0,42	58%	+2,0%	+0,3	1,85	2,10	13%	74	0
call	106	+0,47	53%	+1,1%	+0,1	2,20	2,60	17%	21	0
call	105	+0,52	48%	+0,1%	+0,0	2,65	3,30	22%	190	0
prezzo 104,89
put	104	-0,44	56%	-0,8%	-0,1	2,90	3,60	22%	11	0
put	103	-0,39	61%	-1,8%	-0,2	2,40	3,10	25%	27	0
put	102	-0,34	66%	-2,8%	-0,4	2,05	2,60	24%	99	0
put venduta	101	-0,30	70%	-3,7%	-0,5	1,70	2,05	19%	57	0
put venduta	100	-0,26	74%	-4,7%	-0,6	1,40	1,75	22%	161	0
put venduta	99	-0,22	78%	-5,6%	-0,7	1,10	1,50	31%	53	0
put venduta	98	-0,19	81%	-6,6%	-0,9	0,90	1,20	29%	160	0
put venduta	97	-0,15	85%	-7,5%	-1,0	0,70	0,95	30%	85	0	−1σ
put	96	-0,13	87%	-8,5%	-1,1	0,55	0,90	48%	57	0	−1σ
put ala	95	-0,10	90%	-9,4%	-1,3	0,45	0,65	36%	93	0	−1σ
put ala	94	-0,08	92%	-10,4%	-1,4	0,30	0,65	74%	71	0	−1σ
put ala	93	-0,06	94%	-11,3%	-1,5	0,25	0,40	46%	170	0	muro OI−1σ
put ala	92	-0,04	96%	-12,3%	-1,7	0,15	0,30	67%	58	0	muro OI−1σ
put ala	91	-0,03	97%	-13,2%	-1,8	0,10	0,25	86%	18	0	muro OI−1σ
put	90	-0,02	98%	-14,2%	-2,0	0,05	0,45	160%	87	0	muro OI−1σ
put	89	-0,01	99%	-15,1%	-2,1	—	2,25	—	30	0	muro OI−1σ
put	88	-0,01	99%	-16,1%	-2,3	—	2,20	—	50	0	muro OI−1σ
put	87	-0,01	99%	-17,1%	-2,4	—	1,70	—	2	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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