BKNG

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+11 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +70

VRP (z-score) +63

Term slope -100

Vol-of-vol -27

IV3043,4%

HV30 c-c35,4%

VRP+8,0 (+1,3σ)

IV rank85

IV trendstabile

settore-4

VolScore +11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +63 (+1.26σ), slope -100, positioning +70, vol-of-vol -27 (+0.54σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 52

VolScore +11 (neutro) ma IV rank 85/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	120.0	wing -2σ	37g
vendi	put	142.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	182.5	+1σ (OTM)	37g
compra	call	205.0	wing +2σ	37g

credito401 $

max profitto401 $

max perdita1849 $

POP72%

ROC22%

pareggio138.5 · 186.5

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 43,4% · ±1σ 143–185 · ±2σ 126–210 · catena del 19/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.83×	0.78×	1.04×	0.53×	0.57×	0.79×	0.69×	1.10×	0.86×	0.69×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 143,0 (−1σ 143) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 195,0 (16Δ 185 · muro OI 195 · VAH 203 · +1σ 185) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 120/142/182/205 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	195	+0,09	91%	+19,9%	+1,4	0,75	1,35	57%	150	+158	muro OI+1σ
call	190	+0,12	88%	+16,9%	+1,2	1,00	1,75	55%	45	+450	+1σ
call venduta	187.5	+0,15	85%	+15,3%	+1,1	0,20	1,65	157%	—	—	+1σ
call venduta	185	+0,17	83%	+13,8%	+1,0	1,25	2,00	46%	34	+516	+1σ
call venduta	182.5	+0,20	80%	+12,2%	+0,9	0,65	3,90	143%	—	—
call	180	—	—	+10,7%	+0,8	2,25	3,00	29%	48	+1076
call	172.5	+0,35	65%	+6,1%	+0,5	2,65	7,20	92%	—	—
call	170	+0,40	60%	+4,6%	+0,3	4,90	5,80	17%	50	+3103
call	167.5	+0,44	56%	+3,0%	+0,2	4,40	9,40	72%	—	—
call	165	+0,49	51%	+1,5%	+0,1	5,90	7,60	25%	47	+380
prezzo 162,60
put	162.5	-0,46	54%	-0,1%	-0,0	5,40	11,00	68%	—	—
put	160	-0,42	58%	-1,6%	-0,1	6,50	7,30	12%	86	+948
put	157.5	-0,37	63%	-3,1%	-0,2	2,85	8,70	101%	—	—
put	155	-0,32	68%	-4,7%	-0,4	4,40	5,80	27%	19	+912
put venduta	150	-0,24	76%	-7,7%	-0,6	2,85	3,80	29%	103	+1974
put ala	135	-0,08	92%	-17,0%	-1,4	0,65	1,30	67%	162	+397	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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