BKNG

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+11 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +70

VRP (z-score) +63

Term slope -100

Vol-of-vol -27

IV3043,4%

HV30 c-c35,4%

VRP+8,0 (+1,3σ)

IV rank85

IV trendstabile

settore-4

VolScore +11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +63 (+1.26σ), slope -100, positioning +70, vol-of-vol -27 (+0.54σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 52

VolScore +11 (neutro) ma IV rank 85/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	120.0	wing -2σ	37g
vendi	put	142.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	182.5	+1σ (OTM)	37g
compra	call	205.0	wing +2σ	37g

credito401 $

max profitto401 $

max perdita1849 $

POP72%

ROC22%

pareggio138.5 · 186.5

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 39,0% · ±1σ 134–197 · ±2σ 111–239 · catena del 19/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.83×	0.78×	1.04×	0.53×	0.57×	0.79×	0.69×	1.10×	0.86×	0.69×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 134,2 (16Δ 136 · −1σ 134) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 196,9 (16Δ 194 · VAH 203 · +1σ 197) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 120/142/182/205 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	194	+0,20	80%	+19,3%	+0,9	2,20	3,60	48%	—	—
call venduta	188	+0,26	74%	+15,6%	+0,8	3,60	4,80	29%	—	—
call venduta	182	+0,32	68%	+11,9%	+0,6	4,90	7,80	46%	—	—
call	178	+0,36	64%	+9,5%	+0,5	6,10	7,40	19%	—	—
call	174	+0,41	59%	+7,0%	+0,4	8,00	9,50	17%	—	—
call	170	+0,46	54%	+4,6%	+0,2	8,70	10,50	19%	—	—
call	168	+0,48	52%	+3,3%	+0,2	9,30	11,40	20%	—	—
call	166	+0,51	49%	+2,1%	+0,1	10,60	12,30	15%	—	—
call	165	+0,52	48%	+1,5%	+0,1	11,50	13,10	13%	—	—
call	164	+0,53	47%	+0,9%	+0,0	11,50	13,10	13%	—	—
prezzo 162,60
put	162	-0,45	55%	-0,4%	-0,0	8,90	13,80	43%	—	—
put	160	-0,42	58%	-1,6%	-0,1	9,10	11,90	27%	—	—
put	159.2	—	—	-2,1%	-0,1	9,90	10,80	9%	—	—
put	158.8	—	—	-2,3%	-0,1	9,70	10,80	11%	—	—
put	158	—	—	-2,8%	-0,1	8,90	9,90	11%	—	—
put	154	—	—	-5,3%	-0,3	5,50	9,50	53%	—	—
put	152	—	—	-6,5%	-0,4	6,10	9,00	38%	—	—
put	148	—	—	-9,0%	-0,5	3,00	6,90	79%	—	—
put	144	—	—	-11,4%	-0,6	4,40	7,40	51%	—	—
put venduta	136	-0,16	84%	-16,4%	-0,9	1,00	3,50	111%	—	—
put	132	-0,13	87%	-18,8%	-1,1	1,40	2,55	58%	—	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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