BRK B

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+11 Condizioni neutrali ieri +18

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -1

VRP (z-score) +81

Term slope +6

Vol-of-vol -100

IV3015,8%

HV30 c-c11,4%

VRP+4,4 (+1,6σ)

IV rank50

IV trendespansione

settore+1

VolScore +11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +81 (+1.62σ), slope +6, positioning -1, vol-of-vol -100 (+2.86σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +11: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 13,3% · ±1σ 520–545 · ±2σ 508–557 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.75×	0.75×	1.09×	1.10×	0.81×	1.18×	1.26×	1.01×	0.99×	0.90×	0.18×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 515,0 (16Δ 520 · muro OI 515 · VAL 483 · −1σ 520) → venduta 515 · ala 510

Call zona protetta ≥ 545,0 (16Δ 545 · +1σ 545) → venduta 550 · ala 555

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 515/550credito 118 $ pareggio 513,8 – 551,2 · perdita non limitata

iron condor 510/515/550/555 credito 52 $ perdita max 448 $ ROC 12% pareggio 514,5 – 550,5

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	565	+0,01	99%	+6,2%	+2,6	0,04	0,20	133%	99	0	+1σ
call	560	+0,02	98%	+5,2%	+2,2	—	2,18	—	5	0	+1σ
call ala ▶ ala	555	+0,04	96%	+4,3%	+1,8	0,01	0,38	190%	349	0	+1σ
call ala ▶ venduta	550	+0,08	92%	+3,3%	+1,4	0,26	0,75	97%	313	0	+1σ
call venduta	545	+0,15	85%	+2,4%	+1,0	0,04	1,92	192%	162	0	+1σ
call venduta	540	+0,28	72%	+1,5%	+0,6	0,65	2,55	119%	546	0
call	535	+0,44	56%	+0,5%	+0,2	2,54	4,25	50%	750	0
prezzo 532,23
put	530	-0,41	59%	-0,4%	-0,2	2,90	4,65	46%	84	0
put venduta	525	-0,27	73%	-1,4%	-0,6	1,10	2,37	73%	150	0
put venduta	522.5	-0,21	79%	-1,8%	-0,8	1,10	3,55	105%	11	0
put venduta	520	-0,17	83%	-2,3%	-1,0	0,96	1,50	44%	105	0	−1σ
put	517.5	-0,13	87%	-2,8%	-1,2	0,60	1,25	70%	46	0	−1σ
put ala ▶ venduta	515	-0,11	89%	-3,2%	-1,4	0,46	0,82	56%	321	0	muro OI−1σ
put ala	512.5	-0,08	92%	-3,7%	-1,6	0,33	0,97	98%	50	0	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	510	-0,07	93%	-4,2%	-1,8	0,09	0,72	156%	154	0	muro OI−1σ
put ala	507.5	-0,05	95%	-4,6%	-2,1	—	2,11	—	6	0	muro OI−1σ
put	505	—	—	-5,1%	-2,3	0,01	0,40	190%	94	0	muro OI−1σ
put	502.5	—	—	-5,6%	-2,5	—	1,05	—	—	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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