BSX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-0 Condizioni neutrali ieri +6

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +58

VRP (z-score) +37

Term slope -100

Vol-of-vol -24

IV3047,6%

HV30 c-c32,8%

VRP+14,9 (+0,7σ)

IV rank79

IV trendstabile

settore+12

VolScore -0: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +37 (+0.74σ), slope -100, positioning +58, vol-of-vol -24 (+0.47σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 81

Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	38.0	wing -2σ	13g
vendi	put	42.0	-1σ (OTM)	13g
vendi	call	48.0	+1σ (OTM)	13g
compra	call	52.0	wing +2σ	13g

credito93 $

max profitto93 $

max perdita307 $

POP67%

ROC30%

pareggio41.1 · 48.9

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 64,2% · ±1σ 40–50 · ±2σ 36–56 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.68×	0.96×	0.99×	0.77×	0.87×	0.91×	0.72×	0.79×	0.80×	1.00×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 40,3 (16Δ 40 · muro OI 44 · VAL 42 · −1σ 40) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 50,4 (16Δ 50 · muro OI 47 · VAH 49 · +1σ 50) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 38/42/48/52 a ~13 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	55	+0,04	96%	+22,1%	+1,8	0,05	0,10	67%	15	—	muro OIVAH+1σ
call ala	54	+0,05	95%	+19,9%	+1,6	0,05	0,25	133%	3	—	muro OIVAH+1σ
call ala	53	+0,07	93%	+17,6%	+1,5	0,10	0,25	86%	6	0	muro OIVAH+1σ
call ala	52	+0,10	90%	+15,4%	+1,3	0,15	0,35	80%	62	0	muro OIVAH+1σ
call	51	+0,13	87%	+13,2%	+1,1	0,25	0,65	89%	50	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	50	+0,18	82%	+11,0%	+0,9	0,40	0,50	22%	119	0	muro OIVAH
call venduta	49	+0,24	76%	+8,8%	+0,8	0,55	0,75	31%	42	0	muro OI
call	48	—	—	+6,5%	+0,6	0,80	1,05	27%	57	0	muro OI
call	47.5	+0,34	66%	+5,4%	+0,5	0,90	1,10	20%	2	0	muro OI
call	47	—	—	+4,3%	+0,4	1,10	1,30	17%	145	0	muro OI
call	46.5	+0,41	59%	+3,2%	+0,3	1,25	1,65	28%	30	0
call	46	+0,45	55%	+2,1%	+0,2	1,55	1,70	9%	92	0
call	45.5	—	—	+1,0%	+0,1	1,70	1,90	11%	40	+6
prezzo 45,05
put	45	—	—	-0,1%	-0,0	1,70	2,05	19%	50	0
put	44.5	-0,43	57%	-1,2%	-0,1	1,60	1,80	12%	20	+17
put	44	-0,39	61%	-2,3%	-0,2	1,40	1,65	16%	305	0
put	43.5	-0,36	64%	-3,4%	-0,3	1,20	1,40	15%	472	0	muro OI
put venduta	43	-0,32	68%	-4,6%	-0,4	0,95	1,20	23%	73	0	muro OI
put venduta	42.5	-0,28	72%	-5,7%	-0,5	0,85	1,05	21%	112	0	muro OI
put venduta	42	-0,25	75%	-6,8%	-0,6	0,70	0,90	25%	45	0	muro OI
put venduta	41.5	-0,22	78%	-7,9%	-0,7	0,60	0,70	15%	17	+142	muro OIVAL
put venduta	41	-0,19	81%	-9,0%	-0,8	0,50	0,65	26%	20	0	muro OIVAL
put venduta	40.5	-0,16	84%	-10,1%	-1,0	0,40	0,70	55%	1	0	muro OIVAL
put	40	-0,14	86%	-11,2%	-1,1	0,30	0,45	40%	34	0	muro OIVAL−1σ
put	39.5	-0,11	89%	-12,3%	-1,2	0,25	0,90	113%	1	0	muro OIVAL−1σ
put ala	39	-0,09	91%	-13,4%	-1,3	0,20	0,35	55%	11	0	muro OIVAL−1σ
put ala	38.5	-0,08	92%	-14,5%	-1,4	0,15	0,45	100%	1	0	muro OIVAL−1σ
put ala	38	-0,06	94%	-15,6%	-1,5	0,10	0,30	100%	6	0	muro OIVAL−1σ
put ala	37	-0,03	97%	-17,9%	-1,8	0,05	0,30	143%	5	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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