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Boston Scientific Corporation Healthcare
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📅Earnings 28/10 · BMO · fra 8gg · ±7,4% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-0 Condizioni neutrali ieri +6
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +58
VRP (z-score) +37
Term slope -100
Vol-of-vol -24
IV3047,6%
HV30 c-c32,8%
VRP+14,9 (+0,7σ)
IV rank79
IV trendstabile
settore+12
VolScore -0: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +37 (+0.74σ), slope -100, positioning +58, vol-of-vol -24 (+0.47σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 81
Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 38.0wing -2σ13g
vendiput 42.0-1σ (OTM)13g
vendicall 48.0+1σ (OTM)13g
compracall 52.0wing +2σ13g
credito93 $
max profitto93 $
max perdita307 $
POP67%
ROC30%
pareggio41.1 · 48.9
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 42,9% · ±1σ 36–56 · ±2σ 30–69 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.68× 0.96× 0.99× 0.77× 0.87× 0.91× 0.72× 0.79× 0.80× 1.00× 0.20×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 30,0 (muro OI 30 · VAL 42 · −1σ 36) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 60,0 (16Δ 60 · VAH 49 · +1σ 56) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 38/42/48/52 a ~13 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 65 +0,06 94% +44,3% +1,7 0,15 0,35 80% — — VAH+1σ
call 60 +0,12 88% +33,2% +1,4 0,40 0,60 40% — — VAH+1σ
call venduta 55 +0,21 79% +22,1% +0,9 1,00 1,10 10% — — VAH
call 50 +0,37 63% +11,0% +0,5 2,00 2,15 7% — — VAH
call 47.5 +0,46 54% +5,4% +0,3 2,85 3,00 5% — —
prezzo 45,05
put 45 -0,44 56% -0,1% -0,0 3,30 3,60 9% — —
put 42.5 -0,34 66% -5,7% -0,3 2,35 2,40 2% — —
put venduta 40 -0,24 76% -11,2% -0,6 1,45 1,60 10% — — VAL
put ala 35 -0,10 90% -22,3% -1,2 0,50 0,65 26% — — VAL−1σ
put ala 30 -0,04 96% -33,4% -1,9 0,05 0,25 133% — — muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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