BSX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+6 Condizioni neutrali ieri +3

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +68

VRP (z-score) +46

Term slope -100

Vol-of-vol -24

IV3049,3%

HV30 c-c32,9%

VRP+16,4 (+0,9σ)

IV rank84

IV trendespansione

settore+15

VolScore +6: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +46 (+0.93σ), slope -100, positioning +68, vol-of-vol -24 (+0.48σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 83

Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	37.0	wing -2σ	13g
vendi	put	40.0	-1σ (OTM)	13g
vendi	call	48.0	+1σ (OTM)	13g
compra	call	52.0	wing +2σ	13g

credito62 $

max profitto62 $

max perdita338 $

POP74%

ROC18%

pareggio39.4 · 48.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 47,8% · ±1σ 39–51 · ±2σ 33–59 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.74×	0.68×	0.96×	0.99×	0.77×	0.87×	0.91×	0.72×	0.79×	0.80×	0.80×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 35,0 (16Δ 40 · muro OI 35 · VAL 42 · −1σ 39) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 52,0 (16Δ 52 · muro OI 45 · VAH 49 · +1σ 51) → venduta 55 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 37/40/48/52 a ~13 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ venduta	55	+0,09	91%	+23,9%	+1,5	0,20	0,30	40%	5.272	—	muro OIVAH+1σ
call	54	+0,11	89%	+21,6%	+1,4	0,15	0,40	91%	—	—	muro OIVAH+1σ
call	53	+0,14	86%	+19,4%	+1,3	0,35	0,45	25%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	52	+0,17	83%	+17,1%	+1,1	0,50	0,60	18%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	51	+0,21	79%	+14,9%	+1,0	0,60	0,85	34%	—	—	muro OIVAH
call venduta	50	+0,25	75%	+12,6%	+0,8	0,85	0,95	11%	6.995	+6280	muro OIVAH
call venduta	49	+0,30	70%	+10,4%	+0,7	1,05	1,25	17%	—	—	muro OI
call	48.5	+0,33	67%	+9,3%	+0,6	1,15	1,35	16%	—	—	muro OI
call	48	+0,36	64%	+8,1%	+0,6	1,30	1,50	14%	—	—	muro OI
call	47.5	+0,39	61%	+7,0%	+0,5	1,40	1,70	19%	—	—	muro OI
call	47	+0,41	59%	+5,9%	+0,4	1,65	1,85	11%	—	—	muro OI
call	46.5	+0,45	55%	+4,8%	+0,3	1,85	2,05	10%	—	—	muro OI
call	46	+0,48	52%	+3,6%	+0,3	2,05	2,30	11%	—	—	muro OI
call	45.5	+0,51	49%	+2,5%	+0,2	2,25	2,45	9%	—	—	muro OI
call	45	+0,54	46%	+1,4%	+0,1	2,55	2,70	6%	11.029	+10983	muro OI
call	44.5	+0,57	43%	+0,2%	+0,0	2,60	3,00	14%	—	—
prezzo 44,39
put	44	-0,40	60%	-0,9%	-0,1	1,85	2,05	10%	—	—
put	43.5	-0,37	63%	-2,0%	-0,1	1,65	1,90	14%	—	—
put	43	-0,34	66%	-3,1%	-0,2	1,45	1,65	13%	—	—
put venduta	42.5	-0,31	69%	-4,3%	-0,3	1,25	1,50	18%	—	—
put venduta	42	-0,28	72%	-5,4%	-0,4	1,15	1,40	20%	—	—
put venduta	41.5	-0,26	74%	-6,5%	-0,5	1,00	1,25	22%	—	—	VAL
put venduta	41	-0,23	77%	-7,6%	-0,6	0,85	1,15	30%	—	—	VAL
put venduta	40.5	-0,21	79%	-8,8%	-0,6	0,75	1,10	38%	—	—	VAL
put venduta	40	-0,18	82%	-9,9%	-0,7	0,65	0,75	14%	6.267	+6170	VAL
put venduta	39.5	-0,17	83%	-11,0%	-0,8	0,55	0,85	43%	—	—	VAL
put	39	—	—	-12,1%	-0,9	0,45	0,85	62%	—	—	VAL
put	38.5	-0,13	87%	-13,3%	-1,0	0,35	0,65	60%	—	—	VAL−1σ
put	38	-0,11	89%	-14,4%	-1,1	0,30	0,65	74%	—	—	VAL−1σ
put ala	37	-0,09	91%	-16,6%	-1,3	0,20	0,50	86%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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