C — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-6 Condizioni neutrali ieri -16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -59

VRP (z-score) +6

Term slope -5

Vol-of-vol +70

IV3028,7%

HV30 c-c25,6%

VRP+3,1 (+0,1σ)

IV rank21

IV trendcompressione

settore+2

VolScore -7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +6 (+0.12σ), slope -5 (scontato: earnings nella curva), positioning -59, vol-of-vol +70 (-1.40σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -6: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 27,9% · ±1σ 118–130 · ±2σ 113–137 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.61×	0.69×	0.87×	0.87×	0.69×	1.09×	2.57×	1.43×	1.06×	1.02×	1.47×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 116,0 (16Δ 116 · −1σ 118) → venduta 116 · ala 110

Call zona protetta ≥ 133,0 (16Δ 128 · muro OI 133 · VAH 145 · +1σ 130) → venduta 133 · ala 134

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 116/133credito 78 $ pareggio 115,2 – 133,8 · perdita non limitata

iron condor 110/116/133/134 credito 53 $ perdita max 547 $ ROC 10% pareggio 115,5 – 133,5

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	140	+0,01	99%	+12,7%	+2,5	—	0,25	—	692	0	muro OI+1σ
call	139	+0,01	99%	+11,9%	+2,3	—	0,37	—	187	0	muro OI+1σ
call	138	+0,02	98%	+11,1%	+2,2	—	0,19	—	232	0	muro OI+1σ
call	137	+0,02	98%	+10,3%	+2,0	—	0,14	—	98	0	muro OI+1σ
call	136	+0,02	98%	+9,4%	+1,9	—	0,10	—	144	0	muro OI+1σ
call	135	+0,03	97%	+8,6%	+1,7	0,03	0,14	129%	463	0	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	134	+0,03	97%	+7,8%	+1,6	—	0,14	—	189	0	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	133	+0,04	96%	+7,0%	+1,4	0,06	0,17	96%	2.442	0	muro OI+1σ
call ala	132	+0,06	94%	+6,2%	+1,2	0,07	0,17	83%	1.401	0	+1σ
call ala	131	+0,07	93%	+5,4%	+1,1	0,15	0,23	42%	208	0	+1σ
call ala	130	+0,09	91%	+4,6%	+0,9	0,19	0,29	42%	619	0
call	129	+0,12	88%	+3,8%	+0,8	0,30	0,39	26%	181	0
call venduta	128	+0,16	84%	+3,0%	+0,6	0,41	0,53	26%	75	0
call venduta	127	+0,20	80%	+2,2%	+0,5	0,59	0,69	16%	186	0
call venduta	126	+0,25	75%	+1,4%	+0,3	0,79	0,93	16%	212	0
call venduta	125	+0,30	70%	+0,6%	+0,1	1,07	1,25	16%	1.750	0
prezzo 124,26
put	124	-0,64	36%	-0,2%	-0,0	3,40	3,70	8%	280	0
put	123	-0,57	43%	-1,0%	-0,2	2,87	3,10	8%	623	0
put	122	-0,50	50%	-1,8%	-0,4	2,35	2,62	11%	142	0
put	121	-0,44	56%	-2,6%	-0,5	1,91	2,07	8%	114	0
put	120	-0,37	63%	-3,4%	-0,7	1,47	1,70	15%	413	0
put venduta	119	-0,31	69%	-4,2%	-0,9	1,18	1,34	13%	111	0
put venduta	118	-0,26	74%	-5,0%	-1,1	0,88	1,04	17%	158	0	−1σ
put venduta	117	-0,21	79%	-5,8%	-1,2	0,50	0,83	50%	96	0	−1σ
put venduta ▶ venduta	116	-0,17	83%	-6,6%	-1,4	0,43	0,60	33%	211	0	−1σ
put	115	-0,13	87%	-7,5%	-1,6	0,43	0,49	13%	541	0	−1σ
put ala	114	-0,10	90%	-8,3%	-1,8	0,32	0,40	22%	32	0	−1σ
put ala	113	-0,08	92%	-9,1%	-2,0	0,05	0,70	173%	8	0	−1σ
put ala	112	-0,06	94%	-9,9%	-2,1	0,16	0,30	61%	—	—	−1σ
put ala	111	-0,05	95%	-10,7%	-2,3	0,06	0,24	120%	—	—	−1σ
put ala ▶ ala	110	-0,04	96%	-11,5%	-2,5	0,02	0,24	169%	932	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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