CMCSA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+24 Condizioni neutrali ieri +19

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +83

VRP (z-score) +71

Term slope -100

Vol-of-vol +22

IV3041,7%

HV30 c-c30,8%

VRP+10,8 (+1,4σ)

IV rank91

IV trendespansione

settore+4

VolScore +24: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +71 (+1.41σ), slope -100, positioning +83, vol-of-vol +22 (-0.44σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Short Strangle sell_vol rischio indefinito adeguatezza 83

Earnings tra 2 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Short Strangle sull'EM earnings: massimo premio dal crush (rischio indefinito).

vendi	put	21.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	23.0	+1σ (OTM)	10g

credito46 $

max profitto46 $

max perditaillimitata

POP66%

ROC—

pareggio20.5 · 23.5

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 52,8% · ±1σ 20–24 · ±2σ 18–26 · catena del 19/10 ⚠ earnings 22/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.03×	0.83×	1.04×	1.01×	1.14×	0.75×	0.80×	0.85×	1.13×	0.91×	0.88×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 20,0 (16Δ 20 · muro OI 20 · −1σ 20) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 24,0 (16Δ 24 · muro OI 23 · VAH 26 · +1σ 24) → venduta 25 · ala 27

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Short Strangle 21/23 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ▶ ala	27	+0,01	99%	+23,3%	+2,3	—	0,16	—	109	—	muro OIVAH+1σ
call	26.5	+0,01	99%	+21,0%	+2,1	—	0,08	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	26	+0,02	98%	+18,7%	+1,9	—	0,05	—	73	0	muro OI+1σ
call ala	25.5	+0,04	96%	+16,4%	+1,7	0,01	0,15	175%	5	—	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	25	+0,07	93%	+14,2%	+1,4	—	0,09	—	416	0	muro OI+1σ
call	24.5	+0,11	89%	+11,9%	+1,2	—	0,23	—	170	0	muro OI+1σ
call venduta	24	+0,16	84%	+9,6%	+1,0	0,13	0,20	42%	927	0	muro OI
call venduta	23.5	+0,23	77%	+7,3%	+0,8	0,20	0,28	33%	777	0	muro OI
call venduta	23	+0,31	69%	+5,0%	+0,5	0,35	0,40	13%	2.584	0	muro OI
call	22.5	+0,41	59%	+2,7%	+0,3	0,18	0,85	130%	203	0
call	22	+0,51	49%	+0,5%	+0,0	0,75	0,84	11%	692	0
prezzo 21,90
put	21.5	-0,40	60%	-1,8%	-0,2	0,37	0,76	69%	71	0
put venduta	21	-0,30	70%	-4,1%	-0,5	0,26	0,51	65%	1.016	0
put venduta	20.5	-0,22	78%	-6,4%	-0,7	0,15	0,41	93%	184	0
put venduta	20	-0,15	85%	-8,7%	-1,0	0,16	0,20	22%	40.332	0	muro OI
put	19.5	—	—	-11,0%	-1,3	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put ala	19	-0,05	95%	-13,2%	-1,5	0,04	0,14	111%	166	0	muro OI−1σ
put	18.5	—	—	-15,5%	-1,8	—	—	—	—	—	muro OI−1σ
put	18	-0,01	99%	-17,8%	-2,1	—	0,21	—	93	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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