COIN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-2 Condizioni neutrali ieri -17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +34

VRP (z-score) +27

Term slope -100

Vol-of-vol +30

IV3074,3%

HV30 c-c71,9%

VRP+2,4 (+0,5σ)

IV rank67

IV trendespansione

settore+2

VolScore -2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +27 (+0.54σ), slope -100, positioning +34, vol-of-vol +30 (-0.60σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 79

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	125.0	wing -2σ	14g
vendi	put	150.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	197.5	+1σ (OTM)	14g
compra	call	222.5	wing +2σ	14g

credito410 $

max profitto410 $

max perdita2090 $

POP73%

ROC20%

pareggio145.9 · 201.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 79,5% · ±1σ 151–199 · ±2σ 131–228 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.81×	0.59×	0.71×	0.99×	0.99×	0.78×	0.40×	0.70×	0.96×	0.99×	0.69×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 150,0 (muro OI 150 · VAL 164 · −1σ 151) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Call zona protetta ≥ 200,0 (16Δ 195 · muro OI 200 · VAH 216 · +1σ 199) → venduta 205 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 125/150/197/222 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	207.5	—	—	+19,8%	+1,3	0,81	0,98	19%	237	0	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	205	+0,10	90%	+18,4%	+1,2	0,88	1,14	26%	388	0	muro OI+1σ
call	202.5	+0,11	89%	+16,9%	+1,1	0,79	1,44	58%	137	0	muro OI+1σ
call	200	—	—	+15,5%	+1,0	1,33	1,48	11%	2.612	0	muro OI+1σ
call	197.5	—	—	+14,1%	+1,0	1,56	1,80	14%	361	0
call venduta	195	+0,17	83%	+12,6%	+0,9	1,85	2,10	13%	337	0
call venduta	192.5	+0,19	81%	+11,2%	+0,8	2,19	2,50	13%	625	0
call	190	—	—	+9,7%	+0,7	2,58	2,89	11%	974	0
call	187.5	—	—	+8,3%	+0,6	2,23	3,40	42%	189	0
call	185	—	—	+6,8%	+0,5	3,55	3,90	9%	1.595	0
call venduta	182.5	+0,31	69%	+5,4%	+0,4	4,00	5,70	35%	370	0
call	180	+0,35	65%	+4,0%	+0,3	4,80	5,30	10%	1.047	0
call	177.5	+0,38	62%	+2,5%	+0,2	5,45	6,25	14%	217	0
call	175	+0,42	58%	+1,1%	+0,1	6,50	7,35	12%	372	0
prezzo 173,16
put	172.5	-0,54	46%	-0,4%	-0,0	10,10	13,15	26%	214	0
put	170	-0,49	51%	-1,8%	-0,1	9,55	10,35	8%	841	0
put	167.5	-0,45	55%	-3,3%	-0,2	8,40	9,55	13%	254	0
put	165	-0,41	59%	-4,7%	-0,3	6,60	7,70	15%	369	0
put	162.5	-0,37	63%	-6,2%	-0,5	4,30	6,80	45%	98	0	VAL
put	160	-0,33	67%	-7,6%	-0,6	4,35	6,25	36%	896	0	VAL
put venduta	157.5	-0,29	71%	-9,0%	-0,7	3,90	4,75	20%	494	0	VAL
put venduta	155	-0,25	75%	-10,5%	-0,8	3,65	3,95	8%	511	0	VAL
put venduta	152.5	-0,22	78%	-11,9%	-0,9	2,56	4,00	44%	127	0	VAL
put	150	—	—	-13,4%	-1,0	2,47	2,71	9%	1.254	0	muro OIVAL−1σ
put	149	—	—	-14,0%	-1,1	1,71	3,25	62%	155	0	muro OIVAL−1σ
put	145	—	—	-16,3%	-1,3	1,27	2,16	52%	835	0	muro OIVAL−1σ
put	140	—	—	-19,1%	-1,5	1,02	1,18	15%	461	0	muro OIVAL−1σ
put	135	—	—	-22,0%	-1,8	0,64	0,78	20%	582	—	muro OIVAL−1σ
put	130	—	—	-24,9%	-2,1	0,39	0,59	41%	352	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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3Fondamentali

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