COIN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-2 Condizioni neutrali ieri -17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +34

VRP (z-score) +27

Term slope -100

Vol-of-vol +30

IV3074,3%

HV30 c-c71,9%

VRP+2,4 (+0,5σ)

IV rank67

IV trendespansione

settore+2

VolScore -2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +27 (+0.54σ), slope -100, positioning +34, vol-of-vol +30 (-0.60σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 79

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	125.0	wing -2σ	14g
vendi	put	150.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	197.5	+1σ (OTM)	14g
compra	call	222.5	wing +2σ	14g

credito410 $

max profitto410 $

max perdita2090 $

POP73%

ROC20%

pareggio145.9 · 201.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 62,9% · ±1σ 127–236 · ±2σ 93–321 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.81×	0.59×	0.71×	0.99×	0.99×	0.78×	0.40×	0.70×	0.96×	0.99×	0.69×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 127,1 (16Δ 135 · muro OI 135 · VAL 164 · −1σ 127) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Call zona protetta ≥ 240,0 (16Δ 240 · muro OI 200 · VAH 216 · +1σ 236) → venduta 240 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 125/150/197/222 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta ▶ venduta	240	+0,18	82%	+38,6%	+1,1	3,70	4,65	23%	2.048	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	230	+0,21	79%	+32,8%	+0,9	5,00	6,30	23%	1.642	—	muro OIVAH
call venduta	220	+0,25	75%	+27,1%	+0,8	4,95	8,20	49%	1.484	—	muro OIVAH
call venduta	210	+0,30	70%	+21,3%	+0,6	7,20	9,00	22%	2.357	—	muro OI
call	200	+0,36	64%	+15,5%	+0,5	10,60	11,80	11%	7.525	—	muro OI
call	195	+0,39	61%	+12,6%	+0,4	11,50	13,90	19%	2.612	—
call	190	+0,42	58%	+9,7%	+0,3	12,25	14,00	13%	1.596	—
call	185	+0,45	55%	+6,8%	+0,2	13,95	16,75	18%	1.032	—
call	180	+0,49	51%	+4,0%	+0,1	16,25	17,25	6%	1.201	—
call	175	+0,53	47%	+1,1%	+0,0	16,05	19,95	22%	1.516	—
prezzo 173,16
put	170	-0,44	56%	-1,8%	-0,1	18,00	23,00	24%	2.483	—
put	165	-0,40	60%	-4,7%	-0,2	15,50	18,60	18%	1.075	—
put	160	-0,36	64%	-7,6%	-0,3	15,20	16,15	6%	2.138	—	VAL
put	155	-0,33	67%	-10,5%	-0,4	12,90	14,05	9%	2.340	—	VAL
put venduta	150	-0,29	71%	-13,4%	-0,5	9,60	12,45	26%	3.408	—	VAL
put venduta	145	-0,25	75%	-16,3%	-0,6	8,25	10,35	23%	2.103	—	VAL
put venduta	140	-0,22	78%	-19,1%	-0,7	6,35	9,00	35%	3.245	—	VAL
put venduta	135	-0,19	81%	-22,0%	-0,8	4,80	8,10	51%	6.603	—	muro OIVAL
put	130	—	—	-24,9%	-0,9	4,85	6,20	24%	3.648	—	muro OIVAL
put	125	—	—	-27,8%	-1,1	2,95	5,50	60%	1.526	—	muro OIVAL−1σ
put	120	—	—	-30,7%	-1,2	2,47	3,55	36%	1.403	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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