COIN

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-2 Condizioni neutrali ieri -17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +34

VRP (z-score) +27

Term slope -100

Vol-of-vol +30

IV3074,3%

HV30 c-c71,9%

VRP+2,4 (+0,5σ)

IV rank67

IV trendespansione

settore+2

VolScore -2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +27 (+0.54σ), slope -100, positioning +34, vol-of-vol +30 (-0.60σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 79

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	125.0	wing -2σ	14g
vendi	put	150.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	197.5	+1σ (OTM)	14g
compra	call	222.5	wing +2σ	14g

credito410 $

max profitto410 $

max perdita2090 $

POP73%

ROC20%

pareggio145.9 · 201.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 68,6% · ±1σ 141–212 · ±2σ 115–260 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.81×	0.59×	0.71×	0.99×	0.99×	0.78×	0.40×	0.70×	0.96×	0.99×	0.69×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 141,3 (16Δ 145 · muro OI 150 · VAL 164 · −1σ 141) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Call zona protetta ≥ 212,2 (VAH 216 · +1σ 212) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 125/150/197/222 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	205	—	—	+18,4%	+0,8	2,41	3,75	44%	—	—
call	202.5	—	—	+16,9%	+0,8	2,78	5,10	59%	—	—
call	200	—	—	+15,5%	+0,7	4,10	4,40	7%	4.948	+4706
call	197.5	—	—	+14,1%	+0,6	3,70	6,65	57%	—	—
call	195	—	—	+12,6%	+0,6	4,15	6,30	41%	1.732	+1633
call venduta	192.5	+0,30	70%	+11,2%	+0,5	4,25	7,00	49%	—	—
call venduta	190	+0,32	68%	+9,7%	+0,5	6,10	6,55	7%	2.124	+1997
call	187.5	+0,34	66%	+8,3%	+0,4	6,10	8,35	31%	—	—
call	185	+0,37	63%	+6,8%	+0,3	7,40	8,05	8%	2.008	+1709
call	182.5	+0,39	61%	+5,4%	+0,3	7,15	10,35	37%	—	—
call	180	+0,42	58%	+4,0%	+0,2	9,00	9,70	7%	2.051	+1791
call	177.5	—	—	+2,5%	+0,1	7,50	12,75	52%	—	—
call	175	+0,47	53%	+1,1%	+0,1	10,75	11,20	4%	657	+585
prezzo 173,16
put	172.5	—	—	-0,4%	-0,0	13,05	16,95	26%	—	—
put	170	-0,47	53%	-1,8%	-0,1	13,90	14,80	6%	2.280	+2215
put	167.5	-0,44	56%	-3,3%	-0,2	11,10	14,80	29%	—	—
put	165	-0,41	59%	-4,7%	-0,2	11,25	12,05	7%	2.954	+2815
put	162.5	-0,39	61%	-6,2%	-0,3	8,70	12,35	35%	—	—	VAL
put	160	-0,35	65%	-7,6%	-0,4	8,95	9,45	5%	2.656	+2529	VAL
put	157.5	-0,33	67%	-9,0%	-0,5	6,70	10,05	40%	—	—	VAL
put venduta	155	-0,30	70%	-10,5%	-0,5	7,10	7,50	5%	1.629	+1506	VAL
put venduta	150	-0,25	75%	-13,4%	-0,7	4,90	6,25	24%	3.192	+3155	muro OIVAL
put venduta	145	-0,20	80%	-16,3%	-0,9	3,60	5,05	34%	1.835	+1832	muro OIVAL
put	140	—	—	-19,1%	-1,0	3,00	3,30	10%	2.529	+2272	muro OIVAL−1σ
put	135	—	—	-22,0%	-1,2	2,21	2,50	12%	1.913	—	muro OIVAL−1σ
put	130	—	—	-24,9%	-1,4	1,57	1,83	15%	2.915	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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