COST

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-15 Condizioni neutrali ieri -17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -54

VRP (z-score) +15

Term slope +23

Vol-of-vol -59

IV3020,0%

HV30 c-c17,3%

VRP+2,7 (+0,3σ)

IV rank23

IV trendstabile

settore+3

VolScore -15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +15 (+0.30σ), slope +23 (scontato: earnings nella curva), positioning -54, vol-of-vol -59 (+1.17σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 36

VolScore -15 (neutro), term structure in contango (slope +0.020): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	990.0	ATM (front)	21g
compra	call	990.0	ATM (back)	75g

debito1683 $

max profitto1342 $

max perdita1683 $

POP51%

ROC80%

pareggio958.7 · 1024.0

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 19,7% · ±1σ 956–1024 · ±2σ 924–1059 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.74×	0.66×	0.82×	1.03×	0.59×	0.63×	0.51×	1.41×	1.59×	0.95×	1.01×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 955,8 (16Δ 960 · VAL 905 · −1σ 956) → venduta 945 · ala 935

Call zona protetta ≥ 1023,5 (+1σ 1024) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 990/990 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	1080	+0,02	98%	+9,2%	+2,6	0,17	0,61	113%	23	0	+1σ
call	1075	+0,03	97%	+8,7%	+2,4	0,21	0,88	123%	27	0	+1σ
call ala	1070	+0,03	97%	+8,2%	+2,3	0,15	0,61	121%	68	0	+1σ
call	1065	—	—	+7,7%	+2,2	0,33	0,75	78%	123	0	+1σ
call	1060	—	—	+7,2%	+2,0	—	1,42	—	231	0	+1σ
call	1055	—	—	+6,7%	+1,9	—	2,05	—	19	0	+1σ
call	1050	—	—	+6,2%	+1,7	0,80	1,15	36%	298	0	+1σ
call	1045	—	—	+5,7%	+1,6	0,92	1,89	69%	39	0	+1σ
call	1040	—	—	+5,1%	+1,5	1,40	2,15	42%	24	0	+1σ
call	1035	—	—	+4,6%	+1,3	1,00	2,98	99%	37	0	+1σ
call	1030	—	—	+4,1%	+1,2	2,60	3,15	19%	69	0	+1σ
call	1025	—	—	+3,6%	+1,0	3,20	4,00	22%	148	0	+1σ
call venduta	1020	+0,25	75%	+3,1%	+0,9	4,50	5,25	15%	70	0
call	1015	—	—	+2,6%	+0,8	4,05	6,70	49%	184	0
call	1010	+0,35	65%	+2,1%	+0,6	6,95	8,35	18%	128	0
call	1005	+0,41	59%	+1,6%	+0,5	8,00	10,40	26%	94	0
call	1000	+0,47	53%	+1,1%	+0,3	10,75	12,05	11%	285	0
call	995	+0,53	47%	+0,6%	+0,2	12,75	14,50	13%	79	0
call	990	+0,59	41%	+0,1%	+0,0	14,05	18,85	29%	224	0
prezzo 989,11
put	985	-0,37	63%	-0,4%	-0,1	7,45	11,50	43%	34	0
put venduta	980	-0,32	68%	-0,9%	-0,3	6,55	10,55	47%	68	0
put venduta	975	-0,27	73%	-1,4%	-0,4	4,35	7,20	49%	68	0
put venduta	970	-0,23	77%	-1,9%	-0,6	3,55	5,55	44%	69	0
put venduta	965	-0,19	81%	-2,4%	-0,7	2,61	4,60	55%	44	0
put venduta	960	-0,15	85%	-2,9%	-0,9	2,33	5,35	79%	273	0
put	957.5	-0,14	86%	-3,2%	-0,9	2,22	3,20	36%	15	0
put	955	-0,13	87%	-3,4%	-1,0	1,76	3,40	64%	99	0	−1σ
put	952.5	-0,11	89%	-3,7%	-1,1	1,55	2,54	48%	103	0	−1σ
put ala	950	-0,10	90%	-4,0%	-1,2	1,57	2,25	36%	102	0	−1σ
put ala	947.5	-0,09	91%	-4,2%	-1,3	1,12	3,25	97%	23	0	−1σ
put ala ▶ venduta	945	-0,08	92%	-4,5%	-1,3	0,38	1,97	135%	585	0	−1σ
put ala	942.5	-0,07	93%	-4,7%	-1,4	0,07	2,35	188%	14	0	−1σ
put ala	940	-0,07	93%	-5,0%	-1,5	0,26	2,00	154%	280	0	−1σ
put ala	937.5	-0,06	94%	-5,2%	-1,6	—	2,55	—	15	0	−1σ
put ala ▶ ala	935	-0,05	95%	-5,5%	-1,6	0,61	1,09	56%	151	0	−1σ
put ala	927.5	-0,04	96%	-6,2%	-1,9	0,39	0,86	75%	3	0	−1σ
put	920	-0,03	97%	-7,0%	-2,1	0,09	0,55	144%	316	0	−1σ
put	905	-0,02	98%	-8,5%	-2,6	—	0,47	—	103	0	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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