CRWD

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+22 Condizioni neutrali ieri +20

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +25

VRP (z-score) +18

Term slope +20

Vol-of-vol +22

IV3057,4%

HV30 c-c60,1%

VRP-2,6 (+0,4σ)

IV rank63

IV trendespansione

settore+4

VolScore +22: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +18 (+0.37σ), slope +20 (scontato: earnings nella curva), positioning +25, vol-of-vol +22 (-0.45σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43

VolScore +22 (neutro) ma IV rank 63/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	152.5	wing -2σ	37g
vendi	put	190.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	265.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	300.0	wing +2σ	37g

credito678 $

max profitto678 $

max perdita3072 $

POP72%

ROC22%

pareggio183.2 · 271.8

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 56,4% · ±1σ 206–251 · ±2σ 187–277 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.42×	0.79×	0.84×	0.86×	0.70×	0.67×	0.58×	0.98×	1.09×	1.61×	0.83×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 206,2 (16Δ 208 · VAL 110 · −1σ 206) → venduta 205 · ala 190

Call zona protetta ≥ 250,8 (+1σ 251) → venduta 260 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 205/260credito 298 $ pareggio 202,0 – 263,0 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 152/190/265/300 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	272.5	—	—	+19,8%	+1,8	0,05	0,98	181%	16	0	+1σ
call	270	—	—	+18,7%	+1,8	0,40	0,51	24%	769	0	+1σ
call	267.5	—	—	+17,6%	+1,7	0,40	0,56	33%	208	0	+1σ
call	265	—	—	+16,5%	+1,6	0,49	0,67	31%	404	0	+1σ
call	262.5	—	—	+15,4%	+1,5	0,62	0,77	22%	81	0	+1σ
call ala ▶ venduta	260	+0,09	91%	+14,3%	+1,4	0,82	0,92	11%	291	0	+1σ
call	257.5	—	—	+13,2%	+1,3	0,38	2,00	136%	19	0	+1σ
call	255	—	—	+12,1%	+1,2	1,20	1,40	15%	255	0	+1σ
call	252.5	—	—	+11,0%	+1,1	1,17	1,72	38%	91	0	+1σ
call	250	—	—	+9,9%	+1,0	1,88	2,20	16%	286	0
call	247.5	—	—	+8,8%	+0,9	1,98	2,53	24%	30	0
call	245	—	—	+7,7%	+0,8	2,86	3,10	8%	198	0
call	242.5	—	—	+6,6%	+0,7	3,45	3,70	7%	29	0
call venduta	240	+0,32	68%	+5,5%	+0,6	4,20	4,45	6%	292	0
call	237.5	+0,36	64%	+4,4%	+0,4	4,95	5,30	7%	59	0
call	235	+0,40	60%	+3,3%	+0,3	5,90	6,20	5%	266	0
call	232.5	+0,45	55%	+2,2%	+0,2	6,90	7,30	6%	59	0
call	230	+0,49	51%	+1,1%	+0,1	8,05	8,30	3%	166	0
call	227.5	+0,54	46%	+0,0%	+0,0	9,25	10,35	11%	31	0
prezzo 227,39
put	225	-0,42	58%	-1,1%	-0,1	6,45	7,55	16%	366	0
put	222.5	-0,38	62%	-2,2%	-0,2	6,20	6,50	5%	—	—
put	220	-0,33	67%	-3,2%	-0,3	5,30	5,60	6%	373	0
put venduta	217.5	-0,30	70%	-4,3%	-0,5	4,50	4,75	5%	—	—
put venduta	215	-0,26	74%	-5,4%	-0,6	3,80	4,05	6%	267	0
put venduta	212.5	-0,22	78%	-6,5%	-0,7	2,88	4,00	33%	—	—
put venduta	210	-0,19	81%	-7,6%	-0,8	2,63	2,85	8%	400	0
put venduta	207.5	-0,17	83%	-8,7%	-0,9	1,91	2,56	29%	—	—
put venduta ▶ venduta	205	-0,14	86%	-9,8%	-1,1	1,78	2,44	31%	254	0	−1σ
put ala	200	-0,10	90%	-12,0%	-1,3	1,19	1,82	42%	866	0	−1σ
put ala	195	-0,07	93%	-14,2%	-1,6	0,78	1,17	40%	237	0	−1σ
put ala ▶ ala	190	-0,05	95%	-16,4%	-1,8	0,46	0,78	52%	302	0	−1σ
put ala	185	-0,03	97%	-18,6%	-2,1	0,24	0,98	121%	93	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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