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CrowdStrike Holdings Technology
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📅Earnings 01/12 · AMC · fra 42gg · ±20,3% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+22 Condizioni neutrali ieri +20
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +25
VRP (z-score) +18
Term slope +20
Vol-of-vol +22
IV3057,4%
HV30 c-c60,1%
VRP-2,6 (+0,4σ)
IV rank63
IV trendespansione
settore+4
VolScore +22: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +18 (+0.37σ), slope +20 (scontato: earnings nella curva), positioning +25, vol-of-vol +22 (-0.45σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43
VolScore +22 (neutro) ma IV rank 63/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.
compraput 152.5wing -2σ37g
vendiput 190.0-1σ (OTM)37g
vendicall 265.0+1σ (OTM)37g
compracall 300.0wing +2σ37g
credito678 $
max profitto678 $
max perdita3072 $
POP72%
ROC22%
pareggio183.2 · 271.8
Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.
alternative: Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 56,6% · ±1σ 172–300 · ±2σ 130–397 · catena del 19/10 ⚠ earnings 01/12 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.42× 0.79× 0.84× 0.86× 0.70× 0.67× 0.58× 0.98× 1.09× 1.61× 0.83×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 145,0 (16Δ 185 · muro OI 145 · VAL 110 · −1σ 172) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Call zona protetta ≥ 300,3 (+1σ 300) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 152/190/265/300 a ~37 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta 272.5 +0,32 68% +19,8% +0,7 10,70 13,00 19% 464 —
call 265 +0,36 64% +16,5% +0,6 12,45 13,85 11% 1.619 —
call 257.5 +0,40 60% +13,2% +0,4 14,45 15,95 10% 542 —
call 250 +0,44 56% +9,9% +0,3 16,40 17,85 8% 4.111 —
call 245 +0,47 53% +7,7% +0,3 18,75 19,70 5% 1.232 —
call 240 +0,50 50% +5,5% +0,2 20,10 21,40 6% 1.701 —
call 237.5 +0,51 49% +4,4% +0,2 19,40 25,80 28% 1.037 —
call 235 +0,53 47% +3,3% +0,1 21,65 25,25 15% 463 —
call 232.5 +0,54 46% +2,2% +0,1 22,30 27,90 22% 395 —
call 230 +0,56 44% +1,1% +0,0 24,30 26,65 9% 1.098 —
call 227.5 +0,57 43% +0,0% +0,0 25,45 30,25 17% 208 —
prezzo 227,39
put 225 -0,41 59% -1,1% -0,0 18,80 25,00 28% 596 —
put 222.5 -0,40 60% -2,2% -0,1 20,80 22,45 8% 174 —
put 220 -0,38 62% -3,2% -0,1 19,55 21,00 7% 398 —
put 217.5 -0,37 63% -4,3% -0,2 18,35 20,65 12% 178 —
put 215 -0,35 65% -5,4% -0,2 17,30 19,10 10% 890 —
put 210 -0,32 68% -7,6% -0,3 15,40 16,80 9% 368 —
put venduta 205 -0,29 71% -9,8% -0,4 13,40 14,65 9% 517 —
put venduta 200 -0,26 74% -12,0% -0,5 11,45 12,10 6% 3.577 —
put venduta 192.5 -0,22 78% -15,3% -0,6 8,95 11,30 23% 462 —
put venduta 185 -0,18 82% -18,6% -0,7 7,45 8,50 13% 694 —
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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