CRWD

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+22 Condizioni neutrali ieri +20

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +25

VRP (z-score) +18

Term slope +20

Vol-of-vol +22

IV3057,4%

HV30 c-c60,1%

VRP-2,6 (+0,4σ)

IV rank63

IV trendespansione

settore+4

VolScore +22: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +18 (+0.37σ), slope +20 (scontato: earnings nella curva), positioning +25, vol-of-vol +22 (-0.45σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43

VolScore +22 (neutro) ma IV rank 63/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	152.5	wing -2σ	37g
vendi	put	190.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	265.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	300.0	wing +2σ	37g

credito678 $

max profitto678 $

max perdita3072 $

POP72%

ROC22%

pareggio183.2 · 271.8

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 53,7% · ±1σ 194–267 · ±2σ 165–313 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.42×	0.79×	0.84×	0.86×	0.70×	0.67×	0.58×	0.98×	1.09×	1.61×	0.83×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 194,0 (16Δ 200 · muro OI 225 · VAL 110 · −1σ 194) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Call zona protetta ≥ 300,0 (16Δ 270 · muro OI 300 · +1σ 267) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 152/190/265/300 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	272.5	+0,15	85%	+19,8%	+1,1	1,90	3,05	46%	256	+260	+1σ
call venduta	270	+0,16	84%	+18,7%	+1,1	2,35	2,85	19%	1.479	+1473	+1σ
call venduta	267.5	+0,18	82%	+17,6%	+1,0	2,97	3,30	11%	274	+241	+1σ
call venduta	265	+0,19	81%	+16,5%	+1,0	3,25	3,60	10%	690	+693
call venduta	262.5	+0,21	79%	+15,4%	+0,9	3,65	4,55	22%	1.125	+1109
call venduta	260	+0,23	77%	+14,3%	+0,8	4,20	4,45	6%	1.350	+1237
call venduta	257.5	+0,25	75%	+13,2%	+0,8	3,55	5,00	34%	244	+242
call venduta	255	+0,27	73%	+12,1%	+0,7	4,70	6,35	30%	1.209	+1190
call venduta	252.5	+0,29	71%	+11,0%	+0,7	4,75	6,45	30%	365	+351
call venduta	250	+0,31	69%	+9,9%	+0,6	6,40	6,80	6%	2.151	+1880
call	247.5	+0,34	66%	+8,8%	+0,5	5,70	8,30	37%	288	+284
call	245	+0,36	64%	+7,7%	+0,5	6,55	9,10	33%	591	+581
call	242.5	+0,39	61%	+6,6%	+0,4	7,35	10,50	35%	—	—
call	240	+0,41	59%	+5,5%	+0,3	9,55	10,65	11%	1.580	+1555
call	237.5	+0,44	56%	+4,4%	+0,3	9,45	12,50	28%	648	+395
call	235	+0,47	53%	+3,3%	+0,2	11,60	12,15	5%	1.096	+1101
call	232.5	+0,49	51%	+2,2%	+0,1	12,65	14,65	15%	602	+654
call	230	+0,52	48%	+1,1%	+0,1	13,80	14,35	4%	1.425	+509
call	227.5	+0,55	45%	+0,0%	+0,0	13,75	15,70	13%	244	+234
prezzo 227,39
put	225	-0,43	57%	-1,1%	-0,1	12,35	12,90	4%	5.580	+5570	muro OI
put	222.5	-0,40	60%	-2,2%	-0,1	11,25	11,75	4%	345	+310	muro OI
put	220	-0,37	63%	-3,2%	-0,2	10,25	10,70	4%	1.560	+1476	muro OI
put	217.5	-0,35	65%	-4,3%	-0,3	9,20	10,35	12%	426	+366	muro OI
put	215	-0,32	68%	-5,4%	-0,4	8,35	8,80	5%	2.582	+2534	muro OI
put venduta	212.5	-0,30	70%	-6,5%	-0,4	7,50	7,90	5%	385	+259	muro OI
put venduta	210	-0,27	73%	-7,6%	-0,5	6,75	7,05	4%	2.396	+2392	muro OI
put venduta	207.5	-0,25	75%	-8,7%	-0,6	5,95	6,80	13%	260	+186	muro OI
put venduta	205	-0,23	77%	-9,8%	-0,7	5,30	5,70	7%	609	+456	muro OI
put venduta	202.5	-0,21	79%	-10,9%	-0,7	4,70	5,70	19%	253	+184	muro OI
put venduta	200	-0,19	81%	-12,0%	-0,8	4,15	4,50	8%	4.007	+3922	muro OI
put	197.5	—	—	-13,1%	-0,9	3,65	4,45	20%	221	+218	muro OI
put	195	—	—	-14,2%	-1,0	3,25	3,50	7%	498	+481	muro OI
put	192.5	—	—	-15,3%	-1,0	2,87	3,05	6%	217	+201	muro OI−1σ
put	190	—	—	-16,4%	-1,1	2,51	2,68	7%	733	+553	muro OI−1σ
put	187.5	—	—	-17,5%	-1,2	2,17	2,38	9%	95	+82	muro OI−1σ
put	185	—	—	-18,6%	-1,3	1,90	2,09	10%	645	+529	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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