DAL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-11 Condizioni neutrali ieri -11

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -51

VRP (z-score) +28

Term slope -13

Vol-of-vol -7

IV3038,7%

HV30 c-c28,5%

VRP+10,2 (+0,6σ)

IV rank24

IV trendcompressione

settore+6

VolScore -11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +28 (+0.57σ), slope -13 (scontato: earnings nella curva), positioning -51, vol-of-vol -7 (+0.14σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -11: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 35,3% · ±1σ 68–84 · ±2σ 61–93 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.29×	1.65×	0.84×	1.54×	1.73×	0.90×	0.89×	0.91×	0.91×	0.77×	0.89×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 67,0 (16Δ 67 · muro OI 70 · −1σ 68) → venduta 65 · ala 60

Call zona protetta ≥ 90,0 (16Δ 83 · muro OI 90 · VAH 93 · +1σ 84) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	89	+0,06	94%	+18,1%	+1,6	0,05	0,19	117%	—	—	+1σ
call ala	88	+0,07	93%	+16,8%	+1,5	0,16	0,38	81%	—	—	+1σ
call ala	87.5	+0,07	93%	+16,1%	+1,4	0,15	0,29	64%	1.163	+1161	+1σ
call ala	87	+0,08	92%	+15,4%	+1,4	0,21	0,28	29%	—	—	+1σ
call ala	86	+0,10	90%	+14,1%	+1,3	0,30	0,38	24%	—	—	+1σ
call	85	+0,12	88%	+12,8%	+1,2	0,42	0,50	17%	13.112	+13638	+1σ
call venduta	84	+0,14	86%	+11,5%	+1,0	0,28	0,74	90%	—	—	+1σ
call venduta	83	+0,17	83%	+10,1%	+0,9	0,59	0,92	44%	—	—
call venduta	82.5	+0,19	81%	+9,5%	+0,9	0,68	0,78	14%	11.682	+11645
call venduta	82	+0,20	80%	+8,8%	+0,8	0,61	1,10	57%	—	—
call venduta	81	+0,24	76%	+7,5%	+0,7	0,91	1,24	31%	—	—
call venduta	80	+0,28	72%	+6,1%	+0,6	1,23	1,32	7%	1.791	+1788
call	79	+0,32	68%	+4,8%	+0,5	1,41	1,61	13%	—	—
call	78	+0,37	63%	+3,5%	+0,3	1,75	1,92	9%	—	—
call	77.5	+0,39	61%	+2,8%	+0,3	1,97	2,10	6%	674	+420
call	77	+0,42	58%	+2,2%	+0,2	2,07	2,31	11%	—	—
call	76	+0,46	54%	+0,8%	+0,1	2,49	2,78	11%	—	—
prezzo 75,37
put	75	-0,49	51%	-0,5%	-0,0	3,15	3,35	6%	2.781	+2365
put	74	-0,44	56%	-1,8%	-0,2	2,67	2,83	6%	—	—
put	73	-0,39	61%	-3,1%	-0,3	2,21	2,41	9%	—	—
put	72.5	-0,36	64%	-3,8%	-0,4	2,09	2,21	6%	2.158	+2217
put	72	-0,34	66%	-4,5%	-0,4	1,70	2,04	18%	—	—
put venduta	71	-0,29	71%	-5,8%	-0,6	1,48	1,78	18%	—	—
put venduta	70	-0,25	75%	-7,1%	-0,7	1,30	1,44	10%	6.424	+3974	muro OI
put venduta	69	-0,21	79%	-8,5%	-0,8	0,79	1,38	54%	—	—	muro OI
put venduta	68	-0,18	82%	-9,8%	-1,0	0,79	0,97	20%	—	—	muro OI
put venduta	67	-0,15	85%	-11,1%	-1,1	0,61	0,79	26%	—	—	muro OI−1σ
put	66	-0,13	87%	-12,4%	-1,3	0,49	0,60	20%	—	—	muro OI−1σ
put ala ▶ venduta	65	-0,10	90%	-13,8%	-1,4	0,43	0,48	11%	1.346	+1344	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	60	-0,04	96%	-20,4%	-2,2	0,11	0,16	37%	169	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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