DAL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-11 Condizioni neutrali ieri -11

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -51

VRP (z-score) +28

Term slope -13

Vol-of-vol -7

IV3038,7%

HV30 c-c28,5%

VRP+10,2 (+0,6σ)

IV rank24

IV trendcompressione

settore+6

VolScore -11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +28 (+0.57σ), slope -13 (scontato: earnings nella curva), positioning -51, vol-of-vol -7 (+0.14σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -11: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 38,8% · ±1σ 70–81 · ±2σ 66–86 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.29×	1.65×	0.84×	1.54×	1.73×	0.90×	0.89×	0.91×	0.91×	0.77×	0.89×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 70,0 (16Δ 70 · muro OI 70 · −1σ 70) → venduta 70 · ala 65

Call zona protetta ≥ 80,6 (16Δ 80 · VAH 93 · +1σ 81) → venduta 83 · ala 84

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 70/83credito 58 $ pareggio 69,4 – 83,6 · perdita non limitata

iron condor 65/70/83/84 credito 39 $ perdita max 461 $ ROC 8% pareggio 69,6 – 83,4

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	89	+0,01	99%	+18,1%	+2,5	0,01	0,06	143%	141	0	+1σ
call	88	+0,01	99%	+16,8%	+2,3	0,01	0,08	156%	69	0	+1σ
call	87	+0,02	98%	+15,4%	+2,1	0,01	0,25	185%	36	0	+1σ
call	86	+0,02	98%	+14,1%	+2,0	—	0,26	—	550	0	+1σ
call ala	85	+0,03	97%	+12,8%	+1,8	0,05	0,28	139%	218	0	+1σ
call ala ▶ ala	84	+0,05	95%	+11,5%	+1,6	0,01	0,22	183%	410	0	+1σ
call ala ▶ venduta	83	+0,07	93%	+10,1%	+1,4	0,07	0,38	138%	826	0	+1σ
call ala	82	+0,09	91%	+8,8%	+1,3	0,01	0,40	190%	199	0	+1σ
call	81	+0,12	88%	+7,5%	+1,1	0,21	0,33	44%	89	0	+1σ
call venduta	80	+0,16	84%	+6,1%	+0,9	0,28	0,62	76%	535	0
call venduta	79	+0,21	79%	+4,8%	+0,7	0,44	0,86	65%	53	0
call venduta	78	+0,27	73%	+3,5%	+0,5	0,69	0,92	29%	42	0
call	77	+0,34	66%	+2,2%	+0,3	0,97	1,35	33%	98	0
call	76	+0,41	59%	+0,8%	+0,1	1,33	1,73	26%	24	0
prezzo 75,37
put	75	-0,52	48%	-0,5%	-0,1	2,07	2,30	11%	185	0
put	74	-0,43	57%	-1,8%	-0,3	1,57	1,83	15%	198	0
put	73	-0,35	65%	-3,1%	-0,5	1,21	1,40	15%	297	0
put venduta	72	-0,28	72%	-4,5%	-0,7	0,89	1,03	15%	640	0
put venduta	71	-0,22	78%	-5,8%	-0,9	0,58	0,81	33%	398	0
put venduta ▶ venduta	70	-0,17	83%	-7,1%	-1,1	0,42	0,60	35%	642	0	muro OI−1σ
put	69	-0,12	88%	-8,5%	-1,3	0,25	0,62	85%	45	0	muro OI−1σ
put ala	68	-0,09	91%	-9,8%	-1,5	0,19	0,31	48%	51	0	muro OI−1σ
put ala	67	-0,06	94%	-11,1%	-1,7	0,01	0,34	189%	9	0	muro OI−1σ
put ala	66	-0,04	96%	-12,4%	-2,0	—	0,13	—	9	0	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	65	-0,03	97%	-13,8%	-2,2	—	0,16	—	173	0	muro OI−1σ
put	64	-0,02	98%	-15,1%	-2,4	0,01	0,07	150%	—	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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