DAL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-11 Condizioni neutrali ieri -11

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -51

VRP (z-score) +28

Term slope -13

Vol-of-vol -7

IV3038,7%

HV30 c-c28,5%

VRP+10,2 (+0,6σ)

IV rank24

IV trendcompressione

settore+6

VolScore -11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +28 (+0.57σ), slope -13 (scontato: earnings nella curva), positioning -51, vol-of-vol -7 (+0.14σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -11: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 36,6% · ±1σ 63–90 · ±2σ 53–108 · catena del 19/10 ⚠ earnings 13/01 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.29×	1.65×	0.84×	1.54×	1.73×	0.90×	0.89×	0.91×	0.91×	0.77×	0.89×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 62,5 (16Δ 62 · −1σ 63) → venduta 62.5 · ala 55

Call zona protetta ≥ 90,2 (16Δ 90 · muro OI 85 · VAH 93 · +1σ 90) → venduta 92.5 · ala 100

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 62.5/92.5credito 196 $ pareggio 60,5 – 94,5 · perdita non limitata

iron condor 55/62.5/92.5/100 credito 114 $ perdita max 636 $ ROC 18% pareggio 61,4 – 93,6

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	100	+0,07	93%	+32,7%	+1,6	0,25	0,39	44%	4.139	—	muro OIVAH+1σ
call ala	97.5	+0,09	91%	+29,4%	+1,4	0,41	0,60	38%	595	—	muro OIVAH+1σ
call	95	+0,11	89%	+26,0%	+1,3	0,51	0,70	31%	3.556	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	92.5	+0,14	86%	+22,7%	+1,1	0,78	0,87	11%	431	—	muro OI+1σ
call venduta	90	+0,18	82%	+19,4%	+1,0	1,11	1,18	6%	7.952	—	muro OI
call venduta	87.5	+0,22	78%	+16,1%	+0,8	1,43	1,64	14%	774	—	muro OI
call venduta	85	+0,28	72%	+12,8%	+0,7	1,93	2,15	11%	11.328	—	muro OI
call	82.5	+0,34	66%	+9,5%	+0,5	2,55	2,83	10%	1.711	—
call	80	+0,40	60%	+6,1%	+0,3	3,40	3,55	4%	2.535	—
call	77.5	+0,47	53%	+2,8%	+0,2	4,35	4,60	6%	629	—
prezzo 75,37
put	75	-0,46	54%	-0,5%	-0,0	5,05	5,35	6%	4.745	—
put	72.5	-0,38	62%	-3,8%	-0,2	3,95	4,15	5%	1.205	—
put venduta	70	-0,31	69%	-7,1%	-0,4	3,00	3,25	8%	2.841	—
put venduta	67.5	-0,25	75%	-10,4%	-0,6	2,28	2,43	6%	1.204	—
put venduta	65	-0,19	81%	-13,8%	-0,8	1,64	1,79	9%	2.240	—
put venduta ▶ venduta	62.5	-0,15	85%	-17,1%	-1,0	0,99	1,28	26%	2.222	—	−1σ
put	60	-0,11	89%	-20,4%	-1,3	0,76	1,01	28%	4.559	—	−1σ
put ala	57.5	-0,08	92%	-23,7%	-1,5	0,42	0,83	66%	867	—	−1σ
put ala ▶ ala	55	-0,06	94%	-27,0%	-1,8	0,32	0,52	48%	2.371	—	−1σ
put ala	52.5	-0,04	96%	-30,3%	-2,0	0,19	0,54	96%	693	—	−1σ
put ala	50	-0,03	97%	-33,7%	-2,3	0,12	0,44	114%	2.572	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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