DHR

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+18 Condizioni neutrali ieri +20

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +82

VRP (z-score) +63

Term slope -100

Vol-of-vol -2

IV3039,9%

HV30 c-c28,3%

VRP+11,6 (+1,3σ)

IV rank91

IV trendstabile

settore+14

VolScore +18: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +63 (+1.26σ), slope -100, positioning +82, vol-of-vol -2 (+0.04σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 86

Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	210.0	wing -2σ	10g
vendi	put	220.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	240.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	250.0	wing +2σ	10g

credito332 $

max profitto332 $

max perdita668 $

POP62%

ROC50%

pareggio216.7 · 243.3

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 53,0% · ±1σ 209–251 · ±2σ 191–275 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.84×	0.94×	0.99×	1.64×	0.83×	0.74×	1.42×	0.87×	1.31×	0.80×	1.05×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 205,0 (16Δ 205 · muro OI 220 · VAL 171 · −1σ 209) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 251,1 (16Δ 248 · muro OI 240 · +1σ 251) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 210/220/240/250 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	260	+0,05	95%	+13,5%	+1,4	—	1,50	—	5	0	muro OI+1σ
call ala	255	+0,09	91%	+11,3%	+1,2	0,45	3,00	148%	6	0	muro OI+1σ
call ala	252.5	+0,11	89%	+10,2%	+1,1	0,05	2,00	190%	—	—	muro OI+1σ
call	250	+0,13	87%	+9,2%	+1,0	0,85	2,00	81%	18	0	muro OI
call venduta	247.5	+0,15	85%	+8,1%	+0,8	0,10	2,90	187%	—	—	muro OI
call venduta	245	+0,18	82%	+7,0%	+0,7	1,00	2,40	82%	12	0	muro OI
call venduta	242.5	+0,22	78%	+5,9%	+0,6	0,75	3,90	135%	3	0	muro OI
call venduta	240	+0,25	75%	+4,8%	+0,5	1,50	3,80	87%	74	0	muro OI
call venduta	237.5	+0,29	71%	+3,7%	+0,4	2,15	4,80	76%	1	+1
call	235	+0,33	67%	+2,6%	+0,3	3,30	5,20	45%	69	0
call	232.5	+0,38	62%	+1,5%	+0,2	4,00	6,70	50%	65	0
call	230	+0,42	58%	+0,4%	+0,0	5,10	6,70	27%	65	0
prezzo 229,04
put	227.5	-0,53	47%	-0,7%	-0,1	9,60	10,80	12%	59	0
put	225	-0,49	51%	-1,8%	-0,2	8,00	10,10	23%	60	+60
put	222.5	-0,44	56%	-2,9%	-0,3	6,90	8,80	24%	1	+1
put	220	-0,39	61%	-3,9%	-0,4	5,90	7,10	18%	152	0	muro OI
put	217.5	-0,35	65%	-5,0%	-0,6	3,40	7,00	69%	2	0	muro OI
put venduta	215	-0,30	70%	-6,1%	-0,7	3,20	6,00	61%	10	0	muro OI
put venduta	212.5	-0,26	74%	-7,2%	-0,8	2,55	4,90	63%	51	0	muro OI
put venduta	210	-0,22	78%	-8,3%	-0,9	1,60	4,50	95%	15	0	muro OI
put venduta	207.5	-0,18	82%	-9,4%	-1,1	1,45	3,90	92%	10	+10	muro OI−1σ
put venduta	205	-0,14	86%	-10,5%	-1,2	1,45	3,50	83%	14	0	muro OI−1σ
put	202.5	-0,11	89%	-11,6%	-1,3	0,20	3,00	175%	—	—	muro OI−1σ
put ala	200	-0,09	91%	-12,7%	-1,5	0,85	1,80	72%	76	0	muro OI−1σ
put ala	197.5	-0,07	93%	-13,8%	-1,6	0,10	1,90	180%	—	—	muro OI−1σ
put ala	195	-0,05	95%	-14,9%	-1,7	0,05	1,25	185%	1	0	muro OI−1σ
put	190	-0,03	97%	-17,0%	-2,0	0,05	1,05	182%	18	0	muro OI−1σ
put	185	-0,01	99%	-19,2%	-2,3	—	0,65	—	20	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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