EWJ

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+17 Condizioni neutrali ieri +20

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +6

VRP (z-score) +90

Term slope -52

Vol-of-vol +11

IV3024,0%

HV30 c-c16,4%

VRP+7,6 (+1,8σ)

IV rank53

IV trendespansione

settore+11

VolScore +17: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +90 (+1.80σ), slope -52, positioning +6, vol-of-vol +11 (-0.22σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +17: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 24,1% · ±1σ 91–99 · ±2σ 87–103 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.86×	0.83×	0.70×	1.55×	0.59×	0.40×	0.50×	0.72×	0.96×	1.20×	0.74×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 91,0 (16Δ 91 · muro OI 92 · VAL 90 · −1σ 91) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 99,5 (16Δ 99 · muro OI 100 · VAH 97 · +1σ 99) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	105	—	—	+10,7%	+2,4	—	0,75	—	17	+17	muro OIVAH+1σ
call	104	—	—	+9,6%	+2,2	—	0,75	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	103	—	—	+8,6%	+2,0	—	0,75	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	102	—	—	+7,5%	+1,7	—	0,75	—	3	0	muro OIVAH+1σ
call	101	—	—	+6,5%	+1,5	—	2,30	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	100	+0,11	89%	+5,4%	+1,3	0,10	0,50	133%	22	0	muro OIVAH+1σ
call	99.5	+0,13	87%	+4,9%	+1,1	—	1,25	—	74	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	99	+0,16	84%	+4,3%	+1,0	0,20	0,65	106%	11	0	VAH+1σ
call venduta	98.5	+0,19	81%	+3,8%	+0,9	0,10	0,95	162%	7	+7	VAH
call venduta	98	+0,23	77%	+3,3%	+0,8	0,25	1,05	123%	2	0	VAH
call venduta	97.5	+0,27	73%	+2,8%	+0,7	0,30	1,00	108%	2	0	VAH
call venduta	97	+0,32	68%	+2,2%	+0,5	0,55	1,25	78%	37	0
call	96.5	+0,37	63%	+1,7%	+0,4	0,45	1,40	103%	—	—
call	96	+0,42	58%	+1,2%	+0,3	0,90	2,20	84%	1	+1
call	95.5	+0,47	53%	+0,7%	+0,2	0,60	2,45	121%	—	—
call	95	+0,52	48%	+0,1%	+0,0	0,95	1,80	62%	—	—
prezzo 94,88
put	94.5	-0,43	57%	-0,4%	-0,1	1,05	1,80	53%	18	+18
put	94	-0,39	61%	-0,9%	-0,2	0,85	1,25	38%	7	0
put	93.5	-0,34	66%	-1,5%	-0,3	0,60	1,15	63%	3	0
put venduta	93	-0,30	70%	-2,0%	-0,5	0,30	1,15	117%	1	0
put venduta	92.5	-0,26	74%	-2,5%	-0,6	0,30	0,90	100%	173	0	muro OI
put venduta	92	-0,22	78%	-3,0%	-0,7	0,15	0,70	129%	15	0	muro OI
put venduta	91.5	-0,19	81%	-3,6%	-0,9	0,30	0,70	80%	14	0	muro OI
put venduta	91	-0,17	83%	-4,1%	-1,0	0,25	0,50	67%	24	0	muro OI
put	90	-0,12	88%	-5,1%	-1,3	—	0,60	—	5	0	muro OIVAL−1σ
put	89	—	—	-6,2%	-1,5	—	1,00	—	15	0	muro OIVAL−1σ
put ala	88	-0,06	94%	-7,3%	-1,8	0,05	0,20	120%	16	0	muro OIVAL−1σ
put	87	—	—	-8,3%	-2,1	—	1,15	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	86	-0,03	97%	-9,4%	-2,3	—	0,95	—	2	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026