EWJ

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+17 Condizioni neutrali ieri +20

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +6

VRP (z-score) +90

Term slope -52

Vol-of-vol +11

IV3024,0%

HV30 c-c16,4%

VRP+7,6 (+1,8σ)

IV rank53

IV trendespansione

settore+11

VolScore +17: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +90 (+1.80σ), slope -52, positioning +6, vol-of-vol +11 (-0.22σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +17: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 23,0% · ±1σ 85–106 · ±2σ 76–119 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.86×	0.83×	0.70×	1.55×	0.59×	0.40×	0.50×	0.72×	0.96×	1.20×	0.74×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 82,8 (16Δ 83 · VAL 90 · −1σ 85) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 106,2 (16Δ 105 · muro OI 100 · VAH 97 · +1σ 106) → venduta 114.84 · ala 120

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	125	+0,01	99%	+31,7%	+2,4	—	2,15	—	6	—	muro OIVAH+1σ
call ▶ ala	120	+0,01	99%	+26,5%	+2,1	—	1,20	—	706	—	muro OIVAH+1σ
call ▶ venduta	114.84	+0,03	97%	+21,0%	+1,7	0,10	0,40	120%	1.889	—	muro OIVAH+1σ
call ala	109.84	+0,07	93%	+15,8%	+1,3	—	2,50	—	176	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	104.84	+0,17	83%	+10,5%	+0,9	0,05	1,15	183%	221	—	muro OIVAH
call	99.84	+0,34	66%	+5,2%	+0,5	1,55	2,10	30%	3.396	—	muro OIVAH
call	98	+0,42	58%	+3,3%	+0,3	0,35	4,60	172%	40	—	VAH
call	97	+0,46	54%	+2,2%	+0,2	0,90	5,10	140%	—	—
call	96	+0,50	50%	+1,2%	+0,1	1,50	5,60	115%	1	—
call	95	+0,54	46%	+0,1%	+0,0	2,15	6,20	97%	102	—
prezzo 94,88
put	94.84	-0,48	52%	-0,0%	-0,0	1,95	6,10	103%	93	—
put	94	-0,45	55%	-0,9%	-0,1	1,60	5,80	114%	254	—
put	93	-0,41	59%	-2,0%	-0,2	1,20	5,40	127%	8	—
put	92	-0,38	62%	-3,0%	-0,3	0,85	5,10	143%	20	—
put	91	-0,35	65%	-4,1%	-0,4	0,50	4,80	162%	16	—
put venduta	88	-0,26	74%	-7,3%	-0,7	0,05	4,00	195%	92	—	VAL
put venduta	86	-0,22	78%	-9,4%	-0,9	0,15	3,10	182%	258	—	VAL
put venduta	82.84	-0,16	84%	-12,7%	-1,2	—	3,20	—	—	—	VAL−1σ
put	79.84	-0,12	88%	-15,9%	-1,5	—	2,95	—	92	—	VAL−1σ
put ala	76.84	-0,09	91%	-19,0%	-1,9	0,30	0,70	80%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026