FANG

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+2 Condizioni neutrali ieri +7

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +11

VRP (z-score) -2

Term slope -19

Vol-of-vol +23

IV3036,0%

HV30 c-c35,8%

VRP+0,2 (-0,0σ)

IV rank56

IV trendstabile

settore+14

VolScore +2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -2 (-0.04σ), slope -19, positioning +11, vol-of-vol +23 (-0.46σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 40

VolScore +2 (neutro) ma IV rank 56/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	162.5	wing -2σ	37g
vendi	put	182.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	225.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	245.0	wing +2σ	37g

credito384 $

max profitto384 $

max perdita1616 $

POP72%

ROC24%

pareggio178.7 · 228.8

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 35,8% · ±1σ 183–227 · ±2σ 165–252 · catena del 19/10 ⚠ earnings 02/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.86×	1.14×	0.72×	0.60×	0.33×	0.65×	1.07×	0.79×	0.70×	0.93×	0.76×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 170,0 (16Δ 180 · muro OI 170 · VAL 190 · −1σ 183) → venduta 170 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 230,0 (16Δ 230 · VAH 213 · +1σ 227) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 162/182/225/245 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	260	+0,03	97%	+27,5%	+2,3	—	0,25	—	1	—	VAH+1σ
call ala	250	+0,04	96%	+22,6%	+1,9	0,10	0,45	127%	10	—	VAH+1σ
call ala	240	+0,07	93%	+17,7%	+1,5	0,20	1,00	133%	49	0	VAH+1σ
call	230	+0,13	87%	+12,8%	+1,1	1,30	1,70	27%	134	0	VAH+1σ
call venduta	220	+0,24	76%	+7,9%	+0,7	2,50	3,30	28%	417	0	VAH
call	210	+0,41	59%	+3,0%	+0,3	4,60	6,50	34%	703	0
prezzo 203,95
put	200	-0,43	57%	-1,9%	-0,2	5,90	8,60	37%	123	0
put	195	-0,35	65%	-4,4%	-0,4	4,00	5,90	38%	55	0
put venduta	190	-0,26	74%	-6,8%	-0,7	2,90	4,20	37%	61	0
put venduta	185	-0,20	80%	-9,3%	-0,9	1,65	2,90	55%	102	0	VAL
put	180	-0,14	86%	-11,7%	-1,2	0,85	1,95	79%	105	0	VAL−1σ
put ala	175	-0,10	90%	-14,2%	-1,4	0,95	1,50	45%	131	0	VAL−1σ
put ala ▶ venduta	170	-0,06	94%	-16,6%	-1,7	0,70	1,20	53%	206	0	muro OIVAL−1σ
put ala	165	-0,04	96%	-19,1%	-2,0	0,05	0,95	180%	53	0	muro OIVAL−1σ
put	160	-0,02	98%	-21,5%	-2,3	—	0,90	—	80	0	muro OIVAL−1σ
put	155	-0,01	99%	-24,0%	-2,6	—	0,65	—	6	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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