FANG

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+2 Condizioni neutrali ieri +7

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +11

VRP (z-score) -2

Term slope -19

Vol-of-vol +23

IV3036,0%

HV30 c-c35,8%

VRP+0,2 (-0,0σ)

IV rank56

IV trendstabile

settore+14

VolScore +2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -2 (-0.04σ), slope -19, positioning +11, vol-of-vol +23 (-0.46σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 40

VolScore +2 (neutro) ma IV rank 56/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	162.5	wing -2σ	37g
vendi	put	182.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	225.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	245.0	wing +2σ	37g

credito384 $

max profitto384 $

max perdita1616 $

POP72%

ROC24%

pareggio178.7 · 228.8

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 20/11 32g 15/01 88g IV 34,6% · ±1σ 172–242 · ±2σ 145–286 · catena del 19/10 ⚠ earnings 02/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.86×	1.14×	0.72×	0.60×	0.33×	0.65×	1.07×	0.79×	0.70×	0.93×	0.76×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 172,1 (16Δ 175 · muro OI 200 · VAL 190 · −1σ 172) → venduta 170 · ala 150

Call zona protetta ≥ 250,0 (16Δ 250 · muro OI 220 · VAH 213 · +1σ 242) → venduta 250 · ala 280

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 170/250credito 509 $ pareggio 164,9 – 255,1 · perdita non limitata

iron condor 150/170/250/280 credito 349 $ perdita max 2651 $ ROC 13% pareggio 166,5 – 253,5

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 162/182/225/245 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	300	+0,03	97%	+47,1%	+2,3	—	—	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	290	+0,04	96%	+42,2%	+2,1	—	1,25	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	280	+0,05	95%	+37,3%	+1,9	0,05	1,50	187%	148	—	muro OIVAH+1σ
call ala	270	+0,07	93%	+32,4%	+1,7	0,05	2,15	191%	252	—	muro OIVAH+1σ
call ala	260	+0,10	90%	+27,5%	+1,4	—	3,40	—	133	—	muro OIVAH+1σ
call ▶ venduta	250	+0,14	86%	+22,6%	+1,2	0,90	3,10	110%	423	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	240	+0,19	81%	+17,7%	+1,0	1,85	4,50	83%	1.153	—	muro OIVAH
call venduta	230	+0,27	73%	+12,8%	+0,7	4,50	5,10	12%	847	—	muro OIVAH
call	220	+0,36	64%	+7,9%	+0,4	6,80	8,40	21%	4.346	—	muro OIVAH
call	210	+0,46	54%	+3,0%	+0,2	10,70	11,80	10%	748	—
prezzo 203,95
put	200	-0,43	57%	-1,9%	-0,1	11,00	12,40	12%	1.071	—	muro OI
put	195	-0,37	63%	-4,4%	-0,3	8,00	10,90	31%	86	—	muro OI
put venduta	190	-0,32	68%	-6,8%	-0,4	6,80	8,50	22%	118	—	muro OI
put venduta	185	-0,26	74%	-9,3%	-0,6	5,40	7,10	27%	122	—	muro OIVAL
put venduta	180	-0,22	78%	-11,7%	-0,7	3,30	5,90	57%	442	—	muro OIVAL
put venduta	175	-0,17	83%	-14,2%	-0,9	3,50	5,00	35%	328	—	muro OIVAL
put ▶ venduta	170	-0,14	86%	-16,6%	-1,1	1,50	4,00	91%	232	—	muro OIVAL−1σ
put ala	165	-0,11	89%	-19,1%	-1,2	1,15	3,10	92%	179	—	muro OIVAL−1σ
put ala	160	-0,08	92%	-21,5%	-1,4	0,60	2,65	126%	786	—	muro OIVAL−1σ
put ala	155	-0,06	94%	-24,0%	-1,6	0,65	2,00	102%	187	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	150	-0,05	95%	-26,5%	-1,8	—	2,55	—	287	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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