GOOGL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +6

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +37

VRP (z-score) +75

Term slope -100

Vol-of-vol +0

IV3038,1%

HV30 c-c23,6%

VRP+14,6 (+1,5σ)

IV rank68

IV trendespansione

settore+4

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +75 (+1.50σ), slope -100, positioning +37, vol-of-vol +0 (-0.00σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 85

Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	295.0	wing -2σ	13g
vendi	put	320.0	-1σ (OTM)	13g
vendi	call	365.0	+1σ (OTM)	13g
compra	call	385.0	wing +2σ	13g

credito414 $

max profitto414 $

max perdita2086 $

POP72%

ROC20%

pareggio315.9 · 369.1

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 46,7% · ±1σ 314–369 · ±2σ 290–400 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.76×	0.68×	0.80×	0.87×	0.78×	0.74×	0.98×	1.04×	0.87×	0.92×	0.89×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 310,0 (16Δ 310 · VAL 331 · −1σ 314) → venduta 310 · ala 290

Call zona protetta ≥ 369,3 (muro OI 350 · VAH 367 · +1σ 369) → venduta 385 · ala 410

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 310/385credito 263 $ pareggio 307,4 – 387,6 · perdita non limitata

iron condor 290/310/385/410 credito 194 $ perdita max 2306 $ ROC 8% pareggio 308,1 – 386,9

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 295/320/365/385 a ~13 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ▶ ala	410	+0,03	97%	+20,4%	+2,3	0,10	0,33	107%	578	—	muro OIVAH+1σ
call	405	—	—	+18,9%	+2,1	0,30	0,75	86%	781	—	muro OIVAH+1σ
call	400	—	—	+17,4%	+2,0	0,34	0,53	44%	2.012	—	muro OIVAH+1σ
call	395	—	—	+16,0%	+1,8	0,45	0,70	43%	905	—	muro OIVAH+1σ
call	390	—	—	+14,5%	+1,7	0,74	0,90	20%	1.437	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	385	+0,09	91%	+13,0%	+1,5	1,04	1,18	13%	1.019	—	muro OIVAH+1σ
call	380	—	—	+11,6%	+1,4	1,44	1,68	15%	3.044	—	muro OIVAH+1σ
call	375	—	—	+10,1%	+1,2	1,99	2,27	13%	1.904	—	muro OIVAH+1σ
call	372.5	—	—	+9,4%	+1,1	2,30	2,66	15%	58	—	muro OIVAH+1σ
call	370	—	—	+8,6%	+1,0	2,70	3,00	11%	3.389	—	muro OIVAH+1σ
call	367.5	—	—	+7,9%	+0,9	2,18	4,05	60%	297	—	muro OIVAH
call venduta	365	+0,23	77%	+7,2%	+0,9	3,75	4,05	8%	2.614	—	muro OI
call venduta	362.5	+0,25	75%	+6,4%	+0,8	4,25	4,90	14%	64	—	muro OI
call venduta	360	+0,28	72%	+5,7%	+0,7	5,00	5,30	6%	2.370	—	muro OI
call venduta	357.5	+0,31	69%	+5,0%	+0,6	5,65	6,05	7%	103	—	muro OI
call	355	+0,34	66%	+4,2%	+0,5	6,55	6,95	6%	1.435	—	muro OI
call	352.5	+0,37	63%	+3,5%	+0,4	7,45	7,95	6%	427	—	muro OI
call	350	+0,40	60%	+2,8%	+0,3	8,50	8,90	5%	4.226	—	muro OI
call	347.5	+0,44	56%	+2,0%	+0,2	9,55	10,15	6%	94	—
call	345	+0,47	53%	+1,3%	+0,2	10,80	11,55	7%	2.275	—
call	342.5	+0,50	50%	+0,6%	+0,1	12,00	12,60	5%	122	—
prezzo 340,59
put	340	-0,47	53%	-0,2%	-0,0	8,45	9,20	8%	4.012	—
put	337.5	-0,43	57%	-0,9%	-0,1	7,35	8,15	10%	98	—
put	335	-0,40	60%	-1,6%	-0,2	6,50	7,20	10%	1.431	—
put	332.5	-0,37	63%	-2,4%	-0,3	5,65	6,25	10%	172	—
put	330	-0,34	66%	-3,1%	-0,4	5,00	5,45	9%	2.211	—	VAL
put venduta	327.5	-0,31	69%	-3,8%	-0,5	4,30	4,95	14%	141	—	VAL
put venduta	325	-0,28	72%	-4,6%	-0,6	3,75	4,10	9%	1.383	—	VAL
put	322.5	—	—	-5,3%	-0,7	3,20	3,60	12%	—	—	VAL
put venduta	320	-0,23	77%	-6,0%	-0,8	2,75	3,05	10%	2.530	—	VAL
put venduta	315	-0,18	82%	-7,5%	-1,0	1,94	2,30	17%	1.402	—	VAL
put venduta ▶ venduta	310	-0,14	86%	-9,0%	-1,2	1,46	1,58	8%	1.564	—	VAL−1σ
put	305	-0,11	89%	-10,4%	-1,4	0,95	1,32	33%	6.891	—	VAL−1σ
put ala	300	-0,09	91%	-11,9%	-1,6	0,70	0,83	17%	1.603	—	VAL−1σ
put ala	295	-0,06	94%	-13,4%	-1,8	0,38	0,62	48%	4.445	—	VAL−1σ
put ala ▶ ala	290	-0,05	95%	-14,9%	-2,0	0,17	0,46	92%	1.663	—	VAL−1σ
put	285	—	—	-16,3%	-2,2	0,09	0,52	141%	462	—	VAL−1σ
put	280	—	—	-17,8%	-2,4	0,10	0,25	86%	242	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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