GOOGL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +6

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +37

VRP (z-score) +75

Term slope -100

Vol-of-vol +0

IV3038,1%

HV30 c-c23,6%

VRP+14,6 (+1,5σ)

IV rank68

IV trendespansione

settore+4

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +75 (+1.50σ), slope -100, positioning +37, vol-of-vol +0 (-0.00σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 85

Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	295.0	wing -2σ	13g
vendi	put	320.0	-1σ (OTM)	13g
vendi	call	365.0	+1σ (OTM)	13g
compra	call	385.0	wing +2σ	13g

credito414 $

max profitto414 $

max perdita2086 $

POP72%

ROC20%

pareggio315.9 · 369.1

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 32,2% · ±1σ 291–399 · ±2σ 248–467 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.76×	0.68×	0.80×	0.87×	0.78×	0.74×	0.98×	1.04×	0.87×	0.92×	0.89×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 290,0 (16Δ 290 · muro OI 300 · VAL 331 · −1σ 291) → venduta 290 · ala 280

Call zona protetta ≥ 400,0 (16Δ 400 · muro OI 400 · VAH 367 · +1σ 399) → venduta 400 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 290/400credito 935 $ pareggio 280,6 – 409,4 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 295/320/365/385 a ~13 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	410	—	—	+20,4%	+1,2	3,95	4,30	8%	9.449	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	400	+0,19	81%	+17,4%	+1,0	5,40	5,50	2%	30.476	—	muro OIVAH+1σ
call	390	—	—	+14,5%	+0,9	7,05	7,35	4%	9.348	—	VAH
call venduta	380	+0,29	71%	+11,6%	+0,7	9,40	9,70	3%	13.603	—	VAH
call	375	+0,32	68%	+10,1%	+0,6	10,75	11,10	3%	3.785	—	VAH
call	370	—	—	+8,6%	+0,5	12,35	12,80	4%	10.048	—	VAH
call	365	+0,39	61%	+7,2%	+0,4	14,05	14,75	5%	2.727	—
call	360	+0,42	58%	+5,7%	+0,4	16,00	16,40	2%	15.105	—
call	355	+0,46	54%	+4,2%	+0,3	18,00	18,80	4%	3.038	—
call	350	+0,49	51%	+2,8%	+0,2	20,40	20,80	2%	25.469	—
call	345	+0,53	47%	+1,3%	+0,1	22,85	23,70	4%	2.409	—
prezzo 340,59
put	340	-0,44	56%	-0,2%	-0,0	16,65	18,40	10%	5.095	—
put	335	-0,41	59%	-1,6%	-0,1	14,60	16,30	11%	2.807	—
put	330	-0,37	63%	-3,1%	-0,2	13,15	14,35	9%	11.026	—	VAL
put	325	-0,34	66%	-4,6%	-0,3	11,15	12,50	11%	4.782	—	VAL
put venduta	320	-0,31	69%	-6,0%	-0,4	10,25	10,55	3%	9.902	—	VAL
put venduta	315	-0,27	73%	-7,5%	-0,5	8,60	9,15	6%	4.607	—	VAL
put venduta	310	-0,25	75%	-9,0%	-0,6	7,65	7,95	4%	7.681	—	VAL
put venduta	300	-0,19	81%	-11,9%	-0,8	5,45	5,70	4%	17.069	—	muro OIVAL
put venduta ▶ venduta	290	-0,15	85%	-14,9%	-1,0	3,60	4,20	15%	4.725	—	muro OIVAL−1σ
put ▶ ala	280	-0,11	89%	-17,8%	-1,2	2,51	3,20	24%	10.484	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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