GOOGL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+8 Condizioni neutrali ieri +6

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +37

VRP (z-score) +75

Term slope -100

Vol-of-vol +0

IV3038,1%

HV30 c-c23,6%

VRP+14,6 (+1,5σ)

IV rank68

IV trendespansione

settore+4

VolScore +8: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +75 (+1.50σ), slope -100, positioning +37, vol-of-vol +0 (-0.00σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 85

Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	295.0	wing -2σ	13g
vendi	put	320.0	-1σ (OTM)	13g
vendi	call	365.0	+1σ (OTM)	13g
compra	call	385.0	wing +2σ	13g

credito414 $

max profitto414 $

max perdita2086 $

POP72%

ROC20%

pareggio315.9 · 369.1

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 36,5% · ±1σ 306–380 · ±2σ 274–423 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.76×	0.68×	0.80×	0.87×	0.78×	0.74×	0.98×	1.04×	0.87×	0.92×	0.89×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 290,0 (16Δ 305 · muro OI 290 · VAL 331 · −1σ 306) → venduta 290 · ala 280

Call zona protetta ≥ 385,0 (16Δ 385 · muro OI 380 · VAH 367 · +1σ 380) → venduta 385 · ala 410

strangle 290/385credito 418 $ pareggio 285,8 – 389,2 · perdita non limitata

iron condor 280/290/385/410 credito 247 $ perdita max 2252 $ ROC 11% pareggio 287,5 – 387,5

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 295/320/365/385 a ~13 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	410	+0,06	94%	+20,4%	+1,7	0,85	0,91	7%	4.601	0	muro OIVAH+1σ
call ala	405	+0,07	93%	+18,9%	+1,6	1,07	1,16	8%	3.005	+2697	muro OIVAH+1σ
call ala	400	+0,09	91%	+17,4%	+1,5	1,38	1,45	5%	14.174	+13454	muro OIVAH+1σ
call ala	395	+0,10	90%	+16,0%	+1,4	1,72	1,95	13%	3.528	+3565	muro OIVAH+1σ
call	390	+0,13	87%	+14,5%	+1,3	2,25	2,43	8%	4.286	+4542	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	385	+0,15	85%	+13,0%	+1,1	2,80	3,00	7%	3.006	+2790	muro OIVAH+1σ
call venduta	380	+0,18	82%	+11,6%	+1,0	3,55	3,75	5%	38.283	+37025	muro OIVAH+1σ
call venduta	375	+0,22	78%	+10,1%	+0,9	4,45	4,80	8%	3.833	+3481	VAH
call venduta	370	+0,25	75%	+8,6%	+0,8	5,60	5,85	4%	34.742	+34715	VAH
call	367.5	—	—	+7,9%	+0,7	6,25	6,75	8%	—	—	VAH
call venduta	365	+0,30	70%	+7,2%	+0,6	6,95	7,25	4%	2.849	+2989
call	362.5	—	—	+6,4%	+0,6	7,65	8,15	6%	—	—
call	360	+0,34	66%	+5,7%	+0,5	8,55	8,90	4%	13.203	+12923
call	357.5	—	—	+5,0%	+0,4	9,35	9,90	6%	—	—
call	355	+0,39	61%	+4,2%	+0,4	10,40	10,75	3%	31.777	+32327
call	352.5	—	—	+3,5%	+0,3	11,30	11,95	6%	—	—
call	350	+0,44	56%	+2,8%	+0,3	12,50	12,80	2%	10.132	+10162
call	347.5	—	—	+2,0%	+0,2	13,55	14,20	5%	—	—
call	345	+0,49	51%	+1,3%	+0,1	14,75	15,40	4%	7.441	+6585
call	342.5	—	—	+0,6%	+0,1	16,00	16,95	6%	—	—
prezzo 340,59
put	340	-0,46	54%	-0,2%	-0,0	11,50	12,35	7%	9.616	+9199
put	337.5	—	—	-0,9%	-0,1	10,45	11,95	13%	—	—
put	335	-0,41	59%	-1,6%	-0,2	9,45	10,30	9%	5.156	+4897
put	332.5	—	—	-2,4%	-0,2	8,55	9,60	12%	—	—
put	330	-0,36	64%	-3,1%	-0,3	7,80	8,50	9%	9.196	+9126	VAL
put	327.5	—	—	-3,8%	-0,4	7,05	7,70	9%	—	—	VAL
put venduta	325	-0,31	69%	-4,6%	-0,4	6,50	6,80	5%	3.473	+3444	VAL
put	322.5	—	—	-5,3%	-0,5	5,75	6,25	8%	—	—	VAL
put venduta	320	-0,27	73%	-6,0%	-0,6	5,15	5,45	6%	7.043	+6266	VAL
put venduta	315	-0,23	77%	-7,5%	-0,7	4,05	4,40	8%	5.415	+5267	VAL
put venduta	310	-0,19	81%	-9,0%	-0,9	3,20	3,45	8%	7.663	+7534	VAL
put venduta	306	-0,14	86%	-10,2%	-1,0	—	—	—	—	—	VAL
put venduta	305	-0,16	84%	-10,4%	-1,0	2,46	2,81	13%	3.040	+3143	VAL−1σ
put	300	-0,13	87%	-11,9%	-1,2	1,93	2,16	11%	7.756	+7599	VAL−1σ
put	295	-0,11	89%	-13,4%	-1,3	1,49	1,71	14%	2.210	+2102	VAL−1σ
put ala ▶ venduta	290	-0,09	91%	-14,9%	-1,5	1,16	1,40	19%	12.514	+11667	muro OIVAL−1σ
put ala	285	-0,08	92%	-16,3%	-1,6	0,97	1,12	14%	2.437	+2387	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	280	-0,06	94%	-17,8%	-1,8	0,75	0,90	18%	2.600	+2582	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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