HAL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+20 Condizioni neutrali ieri +26

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +23

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol +56

IV3039,8%

HV30 c-c24,8%

VRP+15,0 (+2,1σ)

IV rank61

IV trendstabile

settore+14

VolScore +20: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.10σ), slope -100, positioning +23, vol-of-vol +56 (-1.13σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Short Strangle sell_vol rischio indefinito adeguatezza 84

Earnings tra 0 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Short Strangle sull'EM earnings: massimo premio dal crush (rischio indefinito).

vendi	put	32.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	35.0	+1σ (OTM)	10g

credito65 $

max profitto65 $

max perditaillimitata

POP67%

ROC—

pareggio31.4 · 35.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 47,0% · ±1σ 31–36 · ±2σ 28–39 · catena del 19/10 ⚠ earnings 20/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.70×	0.70×	0.86×	0.73×	0.52×	0.48×	0.56×	0.96×	1.15×	0.90×	0.76×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 30,5 (16Δ 30 · muro OI 31 · VAL 31 · −1σ 31) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 36,4 (16Δ 36 · VAH 38 · +1σ 36) → venduta 38 · ala 39

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Short Strangle 32/35 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	41	+0,01	99%	+22,4%	+2,5	—	1,71	—	13	—	VAH+1σ
call	40	+0,01	99%	+19,4%	+2,2	—	0,25	—	325	0	VAH+1σ
call ▶ ala	39	+0,02	98%	+16,4%	+1,9	—	0,85	—	246	0	VAH+1σ
call ala ▶ venduta	38	+0,04	96%	+13,4%	+1,5	0,02	0,11	138%	252	0	+1σ
call ala	37.5	+0,06	94%	+11,9%	+1,4	0,04	0,35	159%	149	0	+1σ
call ala	37	+0,08	92%	+10,4%	+1,2	0,07	0,25	112%	93	0	+1σ
call	36.5	+0,11	89%	+9,0%	+1,1	0,06	0,25	123%	25	0	+1σ
call venduta	36	+0,16	84%	+7,5%	+0,9	0,05	0,40	156%	153	0
call venduta	35.5	+0,20	80%	+6,0%	+0,7	0,10	0,51	134%	32	+32
call venduta	35	+0,26	74%	+4,5%	+0,5	0,40	0,49	20%	390	0
call venduta	34.5	+0,31	69%	+3,0%	+0,4	0,44	0,96	74%	21	0
call	34	+0,38	62%	+1,5%	+0,2	0,45	1,03	78%	252	0
prezzo 33,50
put	33	-0,48	52%	-1,5%	-0,2	0,93	1,15	21%	159	0
put	32.5	-0,41	59%	-3,0%	-0,4	0,34	1,40	122%	51	0
put	32	-0,34	66%	-4,5%	-0,6	0,24	0,70	98%	140	0
put venduta	31.5	-0,27	73%	-6,0%	-0,8	0,13	0,82	145%	23	0
put venduta	31	-0,21	79%	-7,5%	-0,9	0,21	0,38	58%	188	0	muro OIVAL
put venduta	30.5	-0,17	83%	-9,0%	-1,1	0,19	0,51	91%	141	+141	muro OIVAL−1σ
put	30	-0,12	88%	-10,4%	-1,4	0,06	0,19	104%	77	0	muro OIVAL−1σ
put ala	29.5	-0,09	91%	-11,9%	-1,6	—	0,15	—	55	0	muro OIVAL−1σ
put ala	29	-0,07	93%	-13,4%	-1,8	0,02	0,13	147%	105	0	muro OIVAL−1σ
put ala	28	-0,03	97%	-16,4%	-2,2	—	0,06	—	182	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale