HON

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-20 apri in VolRadar ↗

+23 Condizioni neutrali ieri +27

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +28

VRP (z-score) +88

Term slope -100

Vol-of-vol +88

IV3032,7%

HV30 c-c17,0%

VRP+15,8 (+1,8σ)

IV rank64

IV trendstabile

settore+0

VolScore +23: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +88 (+1.76σ), slope -100, positioning +28, vol-of-vol +88 (-1.77σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 86

Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	205.0	wing -2σ	10g
vendi	put	210.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	217.5	+1σ (OTM)	10g
compra	call	222.5	wing +2σ	10g

credito297 $

max profitto297 $

max perdita203 $

POP44%

ROC146%

pareggio207.0 · 220.5

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 10g 20/11 31g 15/01 87g IV 43,3% · ±1σ 199–229 · ±2σ 185–246 · catena del 20/10 ⚠ earnings 22/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	10/20	WoW
0.79×	0.74×	0.62×	0.73×	0.53×	1.45×	1.17×	1.61×	0.99×	0.87×	0.37×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 20/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 198,6 (16Δ 200 · −1σ 199) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 230,0 (16Δ 230 · muro OI 228 · VAH 247 · +1σ 229) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 205/210/217/222 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (10 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	255	+0,00	100%	+19,5%	+2,5	—	2,15	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	250	+0,01	99%	+17,2%	+2,2	—	2,20	—	—	-1	muro OIVAH+1σ
call	245	+0,02	98%	+14,9%	+1,9	—	2,30	—	—	—	muro OI+1σ
call ala	242.5	+0,03	97%	+13,7%	+1,8	—	—	—	—	—	muro OI+1σ
call ala	240	+0,05	95%	+12,5%	+1,6	0,10	1,25	170%	1	0	muro OI+1σ
call ala	237.5	+0,06	94%	+11,3%	+1,5	—	2,60	—	—	—	muro OI+1σ
call ala	235	+0,09	91%	+10,2%	+1,4	—	2,75	—	6	0	muro OI+1σ
call	232.5	+0,12	88%	+9,0%	+1,2	—	2,10	—	1	0	muro OI+1σ
call venduta	230	+0,15	85%	+7,8%	+1,1	0,60	2,45	121%	5	0	muro OI+1σ
call venduta	227.5	+0,19	81%	+6,6%	+0,9	0,45	2,95	147%	81	0	muro OI
call venduta	225	+0,24	76%	+5,5%	+0,7	0,70	3,80	138%	7	0
call venduta	222.5	+0,29	71%	+4,3%	+0,6	1,10	4,20	117%	—	—
call	220	+0,35	65%	+3,1%	+0,4	1,90	4,00	71%	9	0
call	217.5	+0,41	59%	+2,0%	+0,3	2,75	5,70	70%	2	0
call	215	+0,48	52%	+0,8%	+0,1	3,50	6,70	63%	1	0
prezzo 213,32
put	212.5	-0,46	54%	-0,4%	-0,1	4,00	7,60	62%	1	-1
put	210	-0,40	60%	-1,6%	-0,2	3,10	6,80	75%	1	0
put	207.5	-0,33	67%	-2,7%	-0,4	2,10	5,90	95%	—	—
put venduta	205	-0,28	72%	-3,9%	-0,6	1,50	3,90	89%	1	0
put venduta	202.5	-0,22	78%	-5,1%	-0,7	0,90	4,50	133%	2	0
put venduta	200	-0,17	83%	-6,2%	-0,9	0,65	4,00	144%	3	0
put	197.5	-0,13	87%	-7,4%	-1,1	—	3,50	—	1	-1	−1σ
put ala	195	-0,10	90%	-8,6%	-1,3	0,15	2,00	172%	3	0	−1σ
put ala	192.5	-0,07	93%	-9,8%	-1,4	—	2,85	—	—	—	−1σ
put ala	190	-0,05	95%	-10,9%	-1,6	—	0,90	—	1	0	−1σ
put ala	187.5	-0,03	97%	-12,1%	-1,8	—	2,45	—	—	—	−1σ
put	185	-0,02	98%	-13,3%	-2,0	—	2,35	—	9	0	−1σ
put	182.5	-0,01	99%	-14,4%	-2,2	—	—	—	—	—	−1σ
put	180	-0,01	99%	-15,6%	-2,4	—	1,75	—	4	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 16/10 e 19/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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