HOOD

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+23 Condizioni neutrali ieri +30

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +21

VRP (z-score) +95

Term slope -100

Vol-of-vol +85

IV3066,4%

HV30 c-c53,1%

VRP+13,3 (+1,9σ)

IV rank60

IV trendespansione

settore-1

VolScore +23: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +95 (+1.91σ), slope -100, positioning +21, vol-of-vol +85 (-1.69σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 86

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	78.0	wing -2σ	12g
vendi	put	88.0	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	105.0	+1σ (OTM)	12g
compra	call	115.0	wing +2σ	12g

credito257 $

max profitto257 $

max perdita743 $

POP66%

ROC35%

pareggio85.4 · 107.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 78,9% · ±1σ 84–111 · ±2σ 73–127 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.82×	0.84×	1.06×	0.64×	0.59×	0.73×	1.15×	1.09×	1.01×	0.65×	0.13×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 84,2 (16Δ 85 · muro OI 90 · VAL 89 · −1σ 84) → venduta 80 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 112,0 (16Δ 112 · muro OI 110 · VAH 124 · +1σ 111) → venduta 112 · ala 115

strangle 80/112credito 162 $ pareggio 78,4 – 113,6 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 78/88/105/115 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ▶ ala	115	+0,11	89%	+19,1%	+1,3	0,68	0,71	4%	1.171	0	muro OI+1σ
call	114	+0,13	87%	+18,1%	+1,2	0,76	0,93	20%	324	0	muro OI+1σ
call venduta	113	+0,14	86%	+17,1%	+1,2	0,87	0,90	3%	322	0	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	112	+0,16	84%	+16,0%	+1,1	0,97	1,01	4%	618	0	muro OI+1σ
call venduta	111	+0,17	83%	+15,0%	+1,0	1,10	1,14	4%	365	0	muro OI+1σ
call venduta	110	+0,19	81%	+14,0%	+1,0	1,25	1,27	2%	1.513	0	muro OI
call venduta	109	+0,21	79%	+12,9%	+0,9	1,40	1,44	3%	288	0
call venduta	108	+0,23	77%	+11,9%	+0,8	1,57	1,61	3%	567	0
call venduta	107	+0,25	75%	+10,9%	+0,8	1,77	1,81	2%	547	0
call venduta	106	+0,27	73%	+9,8%	+0,7	1,98	2,04	3%	370	0
call venduta	105	+0,29	71%	+8,8%	+0,6	2,22	2,27	2%	959	0
call venduta	104	+0,32	68%	+7,7%	+0,5	2,48	2,54	2%	210	0
call	103	+0,34	66%	+6,7%	+0,5	2,77	2,83	2%	271	0
call	102	+0,37	63%	+5,7%	+0,4	3,10	3,15	2%	410	0
call	101	+0,40	60%	+4,6%	+0,3	3,45	3,50	1%	309	0
call	100	+0,43	57%	+3,6%	+0,3	3,80	3,90	3%	972	0
call	99	+0,46	54%	+2,6%	+0,2	4,20	4,30	2%	724	0
call	98	+0,49	51%	+1,5%	+0,1	4,60	4,70	2%	603	0
call	97	+0,52	48%	+0,5%	+0,0	5,10	5,15	1%	430	0
prezzo 96,52
put	96	-0,45	55%	-0,5%	-0,0	4,90	5,00	2%	233	0
put	95	-0,42	58%	-1,6%	-0,1	4,45	4,50	1%	628	0
put	94	-0,39	61%	-2,6%	-0,2	3,95	4,05	2%	188	0
put	93	—	—	-3,6%	-0,3	3,55	3,65	3%	530	0
put	92	-0,34	66%	-4,7%	-0,3	3,15	3,25	3%	479	0
put venduta	91	-0,31	69%	-5,7%	-0,4	2,83	2,90	2%	209	0
put venduta	90	-0,28	72%	-6,8%	-0,5	2,53	2,58	2%	8.264	0	muro OI
put venduta	89	-0,26	74%	-7,8%	-0,6	2,22	2,28	3%	217	0	muro OI
put venduta	88	-0,23	77%	-8,8%	-0,7	1,96	2,01	3%	232	0	muro OIVAL
put venduta	87	-0,21	79%	-9,9%	-0,8	1,72	1,77	3%	242	0	muro OIVAL
put	86	—	—	-10,9%	-0,8	—	—	—	—	—	muro OIVAL
put venduta	85	-0,17	83%	-11,9%	-0,9	1,32	1,34	2%	963	0	muro OIVAL
put	84	—	—	-13,0%	-1,0	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	83	—	—	-14,0%	-1,1	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	82	—	—	-15,0%	-1,2	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	81	—	—	-16,1%	-1,3	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ venduta	80	-0,09	91%	-17,1%	-1,4	0,62	0,65	5%	4.651	0	muro OIVAL−1σ
put	79	—	—	-18,2%	-1,5	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	78	—	—	-19,2%	-1,6	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	77	—	—	-20,2%	-1,6	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

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