HOOD

Robinhood Markets, Inc. Financial Services
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📅Earnings 27/10 · AMC · fra 7gg · ±9,4% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
+23 Condizioni neutrali ieri +30
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +21
VRP (z-score) +95
Term slope -100
Vol-of-vol +85
IV3066,4%
HV30 c-c53,1%
VRP+13,3 (+1,9σ)
IV rank60
IV trendespansione
settore-1
VolScore +23: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +95 (+1.91σ), slope -100, positioning +21, vol-of-vol +85 (-1.69σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 86
Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 78.0wing -2σ12g
vendiput 88.0-1σ (OTM)12g
vendicall 105.0+1σ (OTM)12g
compracall 115.0wing +2σ12g
credito257 $
max profitto257 $
max perdita743 $
POP66%
ROC35%
pareggio85.4 · 107.6
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 60,6% · ±1σ 72–130 · ±2σ 53–175 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.82× 0.84× 1.06× 0.64× 0.59× 0.73× 1.15× 1.09× 1.01× 0.65× 0.13×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 60,0 (16Δ 75 · muro OI 60 · VAL 89 · −1σ 72) → venduta 60 · ala 50
Call zona protetta ≥ 129,9 (muro OI 100 · VAH 124 · +1σ 130) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 78/88/105/115 a ~12 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 140 — — +45,0% +1,3 1,89 2,00 6% — — muro OIVAH+1σ
call 135 — — +39,9% +1,1 2,35 2,42 3% 409 — muro OIVAH+1σ
call 130 — — +34,7% +1,0 2,91 2,98 2% 317 — muro OIVAH+1σ
call venduta 125 +0,25 75% +29,5% +0,9 3,60 3,70 3% 680 — muro OIVAH
call venduta 120 +0,29 71% +24,3% +0,7 4,45 4,55 2% 593 — muro OI
call 115 +0,34 66% +19,1% +0,6 5,55 5,70 3% 331 — muro OI
call 110 +0,40 60% +14,0% +0,4 6,85 7,00 2% 379 — muro OI
call 105 +0,46 54% +8,8% +0,3 8,45 8,60 2% 184 — muro OI
call 100 +0,53 47% +3,6% +0,1 10,35 10,50 1% 703 — muro OI
prezzo 96,52
put 95 -0,41 59% -1,6% -0,1 9,60 10,15 6% — —
put 90 -0,34 66% -6,8% -0,2 7,25 7,80 7% — —
put venduta 85 -0,27 73% -11,9% -0,4 5,65 5,75 2% — — VAL
put venduta 80 -0,21 79% -17,1% -0,6 4,05 4,20 4% — — VAL
put venduta 75 -0,16 84% -22,3% -0,8 2,58 2,93 13% — — VAL
put 70 -0,11 89% -27,5% -1,1 1,93 2,26 16% — — VAL−1σ
put ala 65 -0,08 92% -32,7% -1,3 1,27 1,33 5% — — VAL−1σ
put ala ▶ venduta 60 -0,05 95% -37,8% -1,6 0,81 0,85 5% — — muro OIVAL−1σ
put ala 55 -0,03 97% -43,0% -1,9 0,32 0,55 53% — — muro OIVAL−1σ
put ▶ ala 50 -0,02 98% -48,2% -2,2 0,31 0,34 9% — — muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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