HOOD

Robinhood Markets, Inc. Financial Services
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📅Earnings 27/10 · AMC · fra 7gg · ±11,6% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+30 Condizioni neutrali ieri +2
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +37
VRP (z-score) +100
Term slope -100
Vol-of-vol +94
IV3069,7%
HV30 c-c53,1%
VRP+16,6 (+2,4σ)
IV rank69
IV trendespansione
settore+1
VolScore +30: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.36σ), slope -100, positioning +37, vol-of-vol +94 (-1.88σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 90
Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 76.0wing -2σ12g
vendiput 87.0-1σ (OTM)12g
vendicall 110.0+1σ (OTM)12g
compracall 122.5wing +2σ12g
credito208 $
max profitto208 $
max perdita1042 $
POP73%
ROC20%
pareggio84.9 · 112.1
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 66,2% · ±1σ 81–120 · ±2σ 67–146 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.88× 0.82× 0.84× 1.06× 0.64× 0.59× 0.73× 1.15× 1.09× 1.01× 0.87×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 80,0 (16Δ 80 · muro OI 85 · VAL 89 · −1σ 81) → venduta 80 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Call zona protetta ≥ 120,3 (muro OI 120 · VAH 124 · +1σ 120) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 76/87/110/122 a ~12 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta 115 +0,22 78% +16,3% +0,8 2,08 2,14 3% 7.159 +7142
call venduta 114 +0,23 77% +15,3% +0,7 2,23 2,31 4% — —
call venduta 113 +0,24 76% +14,3% +0,7 2,43 2,50 3% — —
call venduta 112 +0,26 74% +13,3% +0,6 2,60 2,69 3% — —
call venduta 111 +0,27 73% +12,3% +0,6 2,84 2,90 2% — —
call venduta 110 +0,29 71% +11,3% +0,5 3,05 3,15 3% 7.557 +7474
call venduta 109 +0,31 69% +10,2% +0,5 3,25 3,40 5% — —
call 108 +0,32 68% +9,2% +0,5 3,50 3,65 4% — —
call 107 +0,34 66% +8,2% +0,4 3,80 3,90 3% — —
call 106 +0,36 64% +7,2% +0,4 4,10 4,20 2% — —
call 105 +0,38 62% +6,2% +0,3 4,40 4,50 2% 6.403 +4649
call 104 +0,39 61% +5,2% +0,3 4,70 4,80 2% — —
call 103 +0,41 59% +4,2% +0,2 5,00 5,15 3% — —
call 102 +0,43 57% +3,2% +0,2 5,40 5,50 2% — —
call 101 +0,45 55% +2,2% +0,1 5,75 5,90 3% — —
call 100 +0,47 53% +1,1% +0,1 6,15 6,30 2% 3.879 +3497
call 99 +0,50 50% +0,1% +0,0 6,60 6,70 2% — —
prezzo 98,87
put 98 -0,49 51% -0,9% -0,0 8,10 8,25 2% — —
put 97 -0,46 54% -1,9% -0,1 7,60 7,70 1% — —
put 96 -0,44 56% -2,9% -0,2 7,05 7,15 1% — —
put 95 -0,42 58% -3,9% -0,2 6,55 6,70 2% 9.137 +6119
put 94 -0,40 60% -4,9% -0,3 6,10 6,20 2% — —
put 93 -0,38 62% -5,9% -0,3 5,65 5,75 2% — —
put 92 -0,36 64% -6,9% -0,4 5,20 5,30 2% — —
put 91 -0,34 66% -8,0% -0,4 4,80 4,90 2% — —
put 90 -0,32 68% -9,0% -0,5 4,40 4,50 2% 8.236 +7802
put venduta 89 -0,30 70% -10,0% -0,5 4,05 4,15 2% — —
put venduta 85 -0,23 77% -14,0% -0,8 2,84 2,88 1% 12.344 +7400 muro OIVAL
put venduta ▶ venduta 80 -0,15 85% -19,1% -1,1 1,71 1,74 2% 5.604 +3262 muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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