INTU

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+11 Condizioni neutrali ieri +12

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +7

VRP (z-score) -19

Term slope +35

Vol-of-vol +41

IV3047,6%

HV30 c-c43,8%

VRP+3,7 (-0,4σ)

IV rank54

IV trendstabile

settore+4

VolScore +11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -19 (-0.38σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning +7, vol-of-vol +41 (-0.82σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 40

VolScore +11 (neutro), term structure in contango (slope +0.032): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	325.0	ATM (front)	21g
compra	call	325.0	ATM (back)	75g

debito1313 $

max profitto1046 $

max perdita1313 $

POP51%

ROC80%

pareggio301.9 · 353.2

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 49,1% · ±1σ 299–354 · ±2σ 274–386 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.87×	0.96×	1.14×	1.03×	0.84×	0.90×	1.13×	0.84×	1.35×	0.89×	1.04×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 298,6 (16Δ 300 · muro OI 305 · VAL 292 · −1σ 299) → venduta 270 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 355,0 (16Δ 355 · muro OI 350 · VAH 407 · +1σ 354) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 325/325 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	390	+0,02	98%	+19,9%	+2,1	—	4,50	—	35	0	muro OI+1σ
call ala	385	+0,03	97%	+18,4%	+2,0	—	1,05	—	6	0	muro OI+1σ
call ala	380	+0,04	96%	+16,9%	+1,8	0,30	1,50	133%	47	0	muro OI+1σ
call ala	375	+0,06	94%	+15,3%	+1,7	0,35	1,40	120%	52	0	muro OI+1σ
call ala	370	+0,08	92%	+13,8%	+1,5	0,55	1,35	84%	31	-6	muro OI+1σ
call ala	365	+0,10	90%	+12,3%	+1,4	0,60	3,10	135%	179	0	muro OI+1σ
call	360	+0,13	87%	+10,7%	+1,2	1,00	3,10	102%	149	0	muro OI+1σ
call venduta	355	+0,17	83%	+9,2%	+1,0	1,60	3,40	72%	49	0	muro OI+1σ
call venduta	350	+0,21	79%	+7,6%	+0,9	2,75	3,50	24%	2.183	0	muro OI
call venduta	347.5	+0,24	76%	+6,9%	+0,8	2,15	5,20	83%	—	—
call venduta	345	+0,27	73%	+6,1%	+0,7	2,00	6,80	109%	136	0
call venduta	342.5	+0,29	71%	+5,3%	+0,6	3,40	7,60	76%	—	—
call	340	+0,33	67%	+4,6%	+0,5	3,90	6,50	50%	161	0
call	337.5	+0,36	64%	+3,8%	+0,4	3,90	8,70	76%	—	—
call	335	+0,39	61%	+3,0%	+0,4	4,80	8,90	60%	100	0
call	332.5	+0,43	57%	+2,3%	+0,3	6,70	10,90	48%	—	—
call	330	+0,46	54%	+1,5%	+0,2	6,80	12,00	55%	58	0
call	327.5	+0,50	50%	+0,7%	+0,1	7,30	13,10	57%	17	0
prezzo 325,15
put	325	-0,47	53%	-0,0%	-0,0	8,90	12,60	34%	9	0
put	322.5	-0,43	57%	-0,8%	-0,1	7,20	11,90	49%	10	—
put	320	-0,40	60%	-1,6%	-0,2	5,60	10,10	57%	55	0
put	317.5	-0,36	64%	-2,4%	-0,3	5,40	9,90	59%	2	0
put	315	-0,33	67%	-3,1%	-0,4	3,90	9,10	80%	43	0
put venduta	312.5	-0,30	70%	-3,9%	-0,5	4,00	8,40	71%	12	+12
put venduta	310	-0,27	73%	-4,7%	-0,6	3,40	5,20	42%	95	0
put venduta	307.5	-0,24	76%	-5,4%	-0,7	2,00	7,30	114%	24	0
put venduta	305	-0,21	79%	-6,2%	-0,8	2,70	4,20	43%	840	0	muro OI
put venduta	302.5	-0,19	81%	-7,0%	-0,8	1,50	3,40	78%	151	0	muro OI
put venduta	300	-0,17	83%	-7,7%	-0,9	1,50	2,95	65%	105	0	muro OI
put venduta	297.5	-0,15	85%	-8,5%	-1,0	1,10	3,70	108%	24	0	muro OI−1σ
put	295	-0,13	87%	-9,3%	-1,1	0,85	2,55	100%	50	0	muro OI−1σ
put	292.5	-0,11	89%	-10,0%	-1,2	0,65	3,60	139%	—	—	muro OI−1σ
put ala	290	-0,10	90%	-10,8%	-1,3	0,80	1,80	77%	95	0	muro OIVAL−1σ
put ala	287.5	-0,09	91%	-11,6%	-1,4	0,50	1,80	113%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	285	-0,08	92%	-12,3%	-1,5	0,35	1,20	110%	118	0	muro OIVAL−1σ
put ala	282.5	-0,07	93%	-13,1%	-1,6	0,40	2,60	147%	2	+2	muro OIVAL−1σ
put ala	280	-0,06	94%	-13,9%	-1,8	0,20	1,50	153%	183	0	muro OIVAL−1σ
put ala	275	-0,04	96%	-15,4%	-2,0	0,40	1,30	106%	122	0	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ venduta	270	-0,03	97%	-17,0%	-2,2	0,20	1,70	158%	257	0	muro OIVAL−1σ
put	265	-0,02	98%	-18,5%	-2,4	0,10	1,00	164%	57	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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