INTU

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+11 Condizioni neutrali ieri +12

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +7

VRP (z-score) -19

Term slope +35

Vol-of-vol +41

IV3047,6%

HV30 c-c43,8%

VRP+3,7 (-0,4σ)

IV rank54

IV trendstabile

settore+4

VolScore +11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -19 (-0.38σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning +7, vol-of-vol +41 (-0.82σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 40

VolScore +11 (neutro), term structure in contango (slope +0.032): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	325.0	ATM (front)	21g
compra	call	325.0	ATM (back)	75g

debito1313 $

max profitto1046 $

max perdita1313 $

POP51%

ROC80%

pareggio301.9 · 353.2

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 49,4% · ±1σ 255–414 · ±2σ 200–528 · catena del 19/10 ⚠ earnings 19/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.87×	0.96×	1.14×	1.03×	0.84×	0.90×	1.13×	0.84×	1.35×	0.89×	1.04×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 255,1 (16Δ 260 · muro OI 300 · VAL 292 · −1σ 255) → venduta 250 · ala 230

Call zona protetta ≥ 430,0 (16Δ 430 · muro OI 400 · VAH 407 · +1σ 414) → venduta 430 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 250/430credito 1171 $ pareggio 238,3 – 441,7 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 325/325 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta ▶ venduta	430	+0,16	84%	+32,2%	+1,2	3,80	7,90	70%	918	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	420	+0,19	81%	+29,2%	+1,1	6,00	9,40	44%	545	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	410	+0,21	79%	+26,1%	+1,0	7,20	9,40	27%	301	—	muro OIVAH
call venduta	400	+0,24	76%	+23,0%	+0,9	8,70	13,00	40%	1.204	—	muro OI
call venduta	390	+0,28	72%	+19,9%	+0,7	9,80	15,00	42%	245	—
call venduta	380	+0,31	69%	+16,9%	+0,6	10,20	17,80	54%	172	—
call	370	+0,35	65%	+13,8%	+0,5	13,60	18,60	31%	305	—
call	360	+0,40	60%	+10,7%	+0,4	16,50	21,50	26%	365	—
call	350	+0,44	56%	+7,6%	+0,3	20,60	25,60	22%	472	—
call	340	+0,49	51%	+4,6%	+0,2	24,00	29,50	21%	387	—
call	330	+0,54	46%	+1,5%	+0,1	29,30	34,10	15%	346	—
prezzo 325,15
put	320	-0,41	59%	-1,6%	-0,1	24,50	29,40	18%	488	—
put	310	-0,36	64%	-4,7%	-0,2	20,00	24,10	19%	968	—
put venduta	300	-0,31	69%	-7,7%	-0,3	18,00	19,80	10%	5.947	—	muro OI
put venduta	290	-0,27	73%	-10,8%	-0,5	14,30	15,60	9%	206	—	muro OIVAL
put venduta	280	-0,22	78%	-13,9%	-0,6	11,80	13,10	10%	1.262	—	muro OIVAL
put venduta	270	-0,18	82%	-17,0%	-0,8	9,20	10,80	16%	550	—	muro OIVAL
put venduta	260	-0,15	85%	-20,0%	-0,9	6,00	9,00	40%	368	—	muro OIVAL
put ▶ venduta	250	-0,12	88%	-23,1%	-1,1	4,50	7,00	43%	3.506	—	muro OIVAL−1σ
put ala	240	-0,09	91%	-26,2%	-1,3	2,50	5,40	73%	556	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	230	-0,07	93%	-29,3%	-1,4	2,05	3,60	55%	668	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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