INTU

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+11 Condizioni neutrali ieri +12

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +7

VRP (z-score) -19

Term slope +35

Vol-of-vol +41

IV3047,6%

HV30 c-c43,8%

VRP+3,7 (-0,4σ)

IV rank54

IV trendstabile

settore+4

VolScore +11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -19 (-0.38σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning +7, vol-of-vol +41 (-0.82σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 40

VolScore +11 (neutro), term structure in contango (slope +0.032): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	325.0	ATM (front)	21g
compra	call	325.0	ATM (back)	75g

debito1313 $

max profitto1046 $

max perdita1313 $

POP51%

ROC80%

pareggio301.9 · 353.2

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 50,6% · ±1σ 280–378 · ±2σ 241–439 · catena del 19/10 ⚠ earnings 19/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.87×	0.96×	1.14×	1.03×	0.84×	0.90×	1.13×	0.84×	1.35×	0.89×	1.04×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 250,0 (16Δ 285 · muro OI 250 · VAL 292 · −1σ 280) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 380,0 (16Δ 380 · muro OI 350 · VAH 407 · +1σ 378) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 325/325 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	390	+0,13	87%	+19,9%	+1,2	2,35	6,80	97%	112	+117	muro OI+1σ
call venduta	380	+0,17	83%	+16,9%	+1,0	3,50	6,00	53%	80	+78	muro OI+1σ
call venduta	370	+0,22	78%	+13,8%	+0,9	4,40	7,20	48%	60	+55	muro OI
call venduta	365	+0,25	75%	+12,3%	+0,8	3,30	10,00	101%	—	—	muro OI
call venduta	360	+0,28	72%	+10,7%	+0,7	4,40	9,00	69%	204	+163	muro OI
call venduta	355	+0,31	69%	+9,2%	+0,6	5,60	13,20	81%	—	—	muro OI
call	350	+0,35	65%	+7,6%	+0,5	7,00	12,40	56%	4.376	+2370	muro OI
call	347.5	+0,37	63%	+6,9%	+0,4	7,80	15,80	68%	—	—
call	345	+0,39	61%	+6,1%	+0,4	8,60	16,60	63%	—	—
call	342.5	+0,41	59%	+5,3%	+0,3	9,50	17,40	59%	—	—
call	340	+0,43	57%	+4,6%	+0,3	10,40	18,20	55%	289	+276
call	337.5	+0,45	55%	+3,8%	+0,2	11,30	19,30	52%	—	—
call	335	+0,46	54%	+3,0%	+0,2	12,30	20,50	50%	—	—
call	332.5	+0,49	51%	+2,3%	+0,1	13,40	21,30	46%	—	—
call	330	+0,51	49%	+1,5%	+0,1	14,20	21,90	43%	331	+332
call	327.5	+0,53	47%	+0,7%	+0,0	15,70	23,70	41%	—	—
prezzo 325,15
put	325	-0,46	54%	-0,0%	-0,0	14,70	22,50	42%	—	—
put	322.5	-0,44	56%	-0,8%	-0,1	13,50	21,30	45%	—	—
put	320	-0,42	58%	-1,6%	-0,1	12,50	20,10	47%	154	+86
put	317.5	-0,40	60%	-2,4%	-0,2	10,90	19,00	54%	—	—
put	315	-0,38	62%	-3,1%	-0,2	12,20	16,70	31%	—	—
put	312.5	-0,36	64%	-3,9%	-0,3	9,20	16,80	58%	—	—
put	310	-0,34	66%	-4,7%	-0,3	8,10	15,80	64%	210	+146
put venduta	307.5	-0,32	68%	-5,4%	-0,4	7,40	14,90	67%	—	—
put venduta	305	-0,30	70%	-6,2%	-0,4	6,30	14,30	78%	—	—
put venduta	302.5	-0,28	72%	-7,0%	-0,5	5,70	13,30	80%	—	—
put venduta	300	-0,26	74%	-7,7%	-0,5	7,00	9,90	34%	262	+250
put venduta	295	-0,23	77%	-9,3%	-0,6	4,00	11,00	93%	—	—
put venduta	290	-0,20	80%	-10,8%	-0,8	5,60	6,60	16%	147	+134	VAL
put venduta	285	-0,17	83%	-12,3%	-0,9	2,45	8,00	106%	—	—	VAL
put venduta	280	-0,15	85%	-13,9%	-1,0	3,90	4,60	16%	251	+258	VAL
put	275	-0,12	88%	-15,4%	-1,1	0,75	7,30	163%	—	—	VAL−1σ
put ala	270	-0,10	90%	-17,0%	-1,2	2,55	3,60	34%	220	+220	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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