KRE

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-1 Condizioni neutrali ieri -2

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -75

VRP (z-score) +50

Term slope +10

Vol-of-vol +26

IV3024,4%

HV30 c-c14,9%

VRP+9,5 (+1,0σ)

IV rank13

IV trendstabile

settore+2

VolScore -1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +50 (+1.00σ), slope +10, positioning -75, vol-of-vol +26 (-0.53σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -1: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 25,0% · ±1σ 67–73 · ±2σ 64–76 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.62×	0.75×	1.51×	1.39×	0.68×	0.49×	0.89×	1.37×	1.29×	1.13×	1.00×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 66,0 (16Δ 66 · VAL 69 · −1σ 67) → venduta 66 · ala 64

Call zona protetta ≥ 72,9 (16Δ 72 · muro OI 72 · VAH 75 · +1σ 73) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	78	+0,01	99%	+11,7%	+2,6	—	4,90	—	33	0	muro OIVAH+1σ
call	77.5	+0,01	99%	+11,0%	+2,4	—	4,90	—	12	0	muro OIVAH+1σ
call	77	+0,01	99%	+10,3%	+2,3	—	0,49	—	154	0	muro OIVAH+1σ
call	76.5	+0,02	98%	+9,6%	+2,1	—	4,90	—	30	+30	muro OIVAH+1σ
call	76	+0,02	98%	+8,9%	+2,0	—	4,90	—	125	0	muro OIVAH+1σ
call ala	75.5	+0,03	97%	+8,2%	+1,8	—	4,90	—	20	+20	muro OIVAH+1σ
call ala	75	+0,04	96%	+7,4%	+1,7	—	4,90	—	69	0	muro OI+1σ
call ala	74.5	+0,05	95%	+6,7%	+1,5	—	0,37	—	85	+85	muro OI+1σ
call ala	74	+0,07	93%	+6,0%	+1,3	—	0,51	—	53	0	muro OI+1σ
call ala	73.5	+0,09	91%	+5,3%	+1,2	—	0,57	—	112	0	muro OI+1σ
call	73	+0,12	88%	+4,6%	+1,0	—	2,84	—	81	0	muro OI+1σ
call venduta	72.5	+0,15	85%	+3,9%	+0,9	—	0,24	—	58	0	muro OI
call venduta	72	+0,19	81%	+3,1%	+0,7	0,03	0,77	185%	1.061	0	muro OI
call venduta	71.5	+0,24	76%	+2,4%	+0,6	—	2,21	—	4	0
call venduta	71	+0,29	71%	+1,7%	+0,4	0,35	1,33	117%	24	0
call	70.5	+0,35	65%	+1,0%	+0,2	0,46	1,22	90%	147	0
call	70	+0,42	58%	+0,3%	+0,1	0,71	1,01	35%	183	0
prezzo 69,81
put	69.5	-0,52	48%	-0,4%	-0,1	0,60	1,60	91%	554	0
put	69	-0,45	55%	-1,2%	-0,3	0,42	1,08	88%	374	0
put	68.5	-0,39	61%	-1,9%	-0,4	—	4,10	—	1.262	0	VAL
put	68	-0,33	67%	-2,6%	-0,6	0,26	3,05	169%	1.118	0	VAL
put venduta	67.5	-0,28	72%	-3,3%	-0,8	0,25	1,10	126%	17	0	VAL
put venduta	67	-0,23	77%	-4,0%	-0,9	0,05	2,21	191%	729	0	VAL
put venduta	66.5	-0,19	81%	-4,7%	-1,1	—	0,67	—	6	0	VAL−1σ
put venduta ▶ venduta	66	-0,16	84%	-5,5%	-1,3	0,18	0,98	138%	626	0	VAL−1σ
put	65.5	-0,13	87%	-6,2%	-1,5	—	4,90	—	—	—	VAL−1σ
put ala	65	-0,11	89%	-6,9%	-1,6	—	0,56	—	387	0	VAL−1σ
put ala	64.5	-0,09	91%	-7,6%	-1,8	—	4,90	—	1	0	VAL−1σ
put ala ▶ ala	64	-0,07	93%	-8,3%	-2,0	—	1,39	—	110	0	VAL−1σ
put ala	63.5	-0,06	94%	-9,0%	-2,2	—	4,90	—	59	0	VAL−1σ
put ala	63	-0,05	95%	-9,8%	-2,4	0,08	5,00	194%	73	+73	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026