LI — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-30 Condizioni neutrali ieri -19

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -65

VRP (z-score) -80

Term slope +35

Vol-of-vol +35

IV3042,3%

HV30 c-c42,5%

VRP-0,2 (-1,6σ)

IV rank17

IV trendstabile

settore+0

VolScore -30: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -80 (-1.61σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -65, vol-of-vol +35 (-0.69σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con premio sufficiente neutro rischio definito adeguatezza 15

Le strutture possibili hanno un max profit stimato < 40$ per contratto (premio troppo magro): non vale la pena aprirle.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 46,4% · ±1σ 10–12 · ±2σ 10–13 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.93×	0.73×	0.57×	0.53×	1.78×	0.79×	1.39×	0.92×	0.77×	0.73×	0.92×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 10,0 (16Δ 10 · muro OI 10 · VAL 11 · −1σ 10) → venduta 10 · ala 9.5

Call zona protetta ≥ 12,5 (16Δ 12 · VAH 14 · +1σ 12) → venduta 12.5 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 10/12.5credito 10 $ pareggio 9,9 – 12,6 · perdita non limitata

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	13.5	+0,04	96%	+19,0%	+2,2	—	0,03	—	41	0	+1σ
call ala	13	+0,07	93%	+14,6%	+1,7	—	0,03	—	72	0	+1σ
call ▶ venduta	12.5	+0,13	87%	+10,2%	+1,2	0,03	0,20	148%	285	0	+1σ
call venduta	12	+0,24	76%	+5,8%	+0,7	0,10	0,13	26%	197	0
call	11.5	+0,43	57%	+1,4%	+0,2	0,04	0,48	169%	128	0
prezzo 11,34
put	11	-0,36	64%	-3,0%	-0,4	0,01	0,24	184%	24	0
put venduta	10.5	-0,18	82%	-7,4%	-1,0	0,01	0,10	164%	67	0	VAL
put ala ▶ venduta	10	-0,08	92%	-11,8%	-1,6	0,01	0,05	133%	15.128	0	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	9.5	-0,03	97%	-16,2%	-2,2	—	0,23	—	100	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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