LI — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-30 Condizioni neutrali ieri -19

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -65

VRP (z-score) -80

Term slope +35

Vol-of-vol +35

IV3042,3%

HV30 c-c42,5%

VRP-0,2 (-1,6σ)

IV rank17

IV trendstabile

settore+0

VolScore -30: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -80 (-1.61σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -65, vol-of-vol +35 (-0.69σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con premio sufficiente neutro rischio definito adeguatezza 15

Le strutture possibili hanno un max profit stimato < 40$ per contratto (premio troppo magro): non vale la pena aprirle.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 45,7% · ±1σ 9–14 · ±2σ 7–18 · catena del 19/10 ⚠ earnings 25/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.93×	0.73×	0.57×	0.53×	1.78×	0.79×	1.39×	0.92×	0.77×	0.73×	0.92×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 9,0 (16Δ 9 · muro OI 10 · VAL 11 · −1σ 9) → venduta 7 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 15,0 (16Δ 15 · muro OI 15 · VAH 14 · +1σ 14) → venduta 15 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 7/15credito 25 $ pareggio 6,7 – 15,3 · perdita non limitata

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	16	+0,12	88%	+41,1%	+1,5	0,01	0,18	179%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	15	+0,16	84%	+32,3%	+1,2	0,01	0,21	182%	1.528	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	14	+0,23	77%	+23,5%	+0,9	0,08	0,36	127%	319	—
call	13	+0,32	68%	+14,6%	+0,6	0,46	0,51	10%	1.000	—
call	12	+0,45	55%	+5,8%	+0,3	0,76	1,00	27%	205	—
prezzo 11,34
put	11	-0,40	60%	-3,0%	-0,1	0,80	1,06	28%	2.123	—
put venduta	10	-0,25	75%	-11,8%	-0,6	0,38	0,49	25%	2.924	—	muro OIVAL
put	9	-0,14	86%	-20,6%	-1,0	0,01	0,30	187%	44	—	muro OIVAL−1σ
put ala	8	-0,07	93%	-29,5%	-1,6	0,01	0,33	188%	173	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ venduta	7	-0,03	97%	-38,3%	-2,1	—	0,35	—	403	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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